Анализ чувствительности концентрации к заданному воздействию
В этом примере показано, как протянуть область значений значений для существующего риска риска из 0 чтобы удвоить текущее значение и построить график соответствующих значений. Это может использоваться в качестве одного из критериев (среди прочего) для оценки пределов портфеля.
Загрузите данные кредитного портфеля и используйте риск по умолчанию (EAD) как значения портфеля. Вычислите текущие значения индексов концентрации.
load CreditPortfolioData.mat
P = EAD;
CurrentConcentration = concentrationIndices(P)CurrentConcentration=1×8 table
ID CR Deciles Gini HH HK HT TE
___________ ________ _____________ _______ ________ ________ ________ _______
"Portfolio" 0.058745 [1x11 double] 0.55751 0.023919 0.013363 0.022599 0.53485
Выберите индекс интереса. Например, выберите кредит с максимальным риском.
[~,IndMax] = max(P); CurrentExposure = P(IndMax);
Пронесите область значений умножителей для выбранного воздействия и получите соответствующие измерения концентрации.
Multiplier = 0.0:0.05:2; % Compute concentration with selected exposure removed from portfolio P(IndMax) = 0; ciSensitivity = concentrationIndices(P,'ID','Multiplier 0.0'); ciSensitivity = repmat(ciSensitivity,length(Multiplier),1); for ii=2:length(Multiplier) P(IndMax) = CurrentExposure*Multiplier(ii); ci = concentrationIndices(P,'ID',['Multiplier ' num2str(Multiplier(ii))]); ciSensitivity(ii,:) = ci; end % Display first five rows disp(ciSensitivity(1:5,:))
ID CR Deciles Gini HH HK HT TE
_________________ ________ _____________ _______ ________ ________ ________ _______
"Multiplier 0.0" 0.059442 [1x11 double] 0.55051 0.023102 0.013314 0.022248 0.51826
"Multiplier 0.05" 0.059257 [1x11 double] 0.5467 0.022968 0.013185 0.022061 0.50991
"Multiplier 0.1" 0.059074 [1x11 double] 0.54456 0.022855 0.013156 0.021957 0.5059
"Multiplier 0.15" 0.058891 [1x11 double] 0.54355 0.022762 0.013143 0.021908 0.50352
"Multiplier 0.2" 0.058709 [1x11 double] 0.54313 0.022688 0.013139 0.021888 0.5022
Постройте график чувствительности к изменениям воздействия для конкретного индекса.
IndexID = 'HH'; figure; plot(Multiplier',ciSensitivity.(IndexID)) hold on plot(1,CurrentConcentration.(IndexID),'*') hold off title(['Sensitivity of ' IndexID ' Index']) xlabel('Exposure Multiplier') ylabel('Concentration Index') legend(IndexID,'Current') grid on
