В приложениях с финансовыми рисками concentration противоположна diversification. Если весь или большая часть вашего риска находится в одной области, она сконцентрирована. Более высокая концентрация интерпретируется как риск, хотя для кого-то с высоким допуском к риску и кто хочет более высоких возвратов, этот человек может предпочитать концентрацию.
Для измерения и контроля концентрации в кредитном портфеле можно использовать индексы концентрации. Специальные индексы концентрации обычно вычисляются с помощью воздействия, и поэтому обычно не учитываются другие параметры риска, такие как вероятности дефолта. Специальные индексы концентрации часто включаются во всеобъемлющие доклады о концентрации с другими показателями концентрации и пределами.
Когда вы используете concentrationIndices Функция, Risk Management Toolbox™ поддерживает следующие специальные индексы концентрации или меры:
Коэффициент концентрации
Децилы распределения веса портфеля
Коэффициент Джини
Индекс Херфиндала-Хиршмана
Индекс Ханны-Кей
Индекс Холла-Тидемана
Индекс энтропии Тейля