getScenarios

Сценарии контрагентов

Свернуть все на странице

Синтаксис

scenarios = getScenarios(cmc,scenarioIndices)

Описание

пример

scenarios = getScenarios(cmc,scenarioIndices) возвращает подробные данные сценария контрагента как матрицу отдельных значений для каждого контрагента для сценариев, запрошенных в scenarioIndices.

Прежде чем использовать getScenarios функция, вы должны запустить simulate функция. Для получения дополнительной информации об использовании creditMigrationCopula объект, см. creditMigrationCopula.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите сохраненные данные портфеля. 

load CreditMigrationData.mat;

Масштабирование цен облигаций для портфельных позиций для каждой облигации. 

migrationValues = migrationPrices .* numBonds;

Создайте creditMigrationCopula объект с четырехфакторной моделью, использующий creditMigrationCopula. 

cmc = creditMigrationCopula(migrationValues,ratings,transMat,...
lgd,weights,'FactorCorrelation',factorCorr)
cmc = 
  creditMigrationCopula with properties:

            Portfolio: [250x5 table]
    FactorCorrelation: [4x4 double]
         RatingLabels: [8x1 string]
     TransitionMatrix: [8x8 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioValues: []

Установите VaRLevel до 99%. 

 cmc.VaRLevel = 0.99;

Используйте simulate функция для симуляции 100 000 сценариев, а затем используйте getScenarios функция для генерации scenarios матрица. 

cmc = simulate(cmc,1e5);
scenarios = getScenarios(cmc,[2,3]); 
scenarios(1:10,:)
ans = 10×2
104 ×

    1.3082    1.3216
    0.2893    0.2893
    0.9788    0.9754
    0.4503    0.4503
    1.0376    1.0376
    0.5795    0.5795
    0.5350    0.5350
    0.4956    0.4956
    0.3537    0.3537
    2.3492    2.3492

Входные параметры

свернуть все

creditMigrationCopula объект, полученный после выполнения simulate функция.

Для получения дополнительной информации о creditMigrationCopula объекты, см. creditMigrationCopula.

Определяет, какие сценарии возвращаются, вводятся как вектор.

Выходные аргументы

свернуть все

Значения контрагентов, возвращенные как NumCounterparties-by- N матрица, где N количество элементов в scenarioIndices.

Примечание

Если количество запрошенных сценариев очень велико, то выходная матрица, scenarios, может быть очень большим и потенциально ограниченным доступной памятью машины.

Ссылки

[1] Crouhy, M., Galai, D. and Mark, R. «Сравнительный анализ текущих моделей кредитного риска». Журнал банковского дела и финансов. Том 24, 2000, стр. 59-117.

[2] Горди, М. «Сравнительная анатомия моделей кредитного риска». Журнал банковского дела и финансов. Том 24, 2000, стр. 119-149.

[3] Gupton, G., Finger, C., and Bhatia, M. «CreditMetrics - Technical Document». J. P. Морган, Нью-Йорк, 1997.

[4] Jorion, P. Financial Risk Manager Handbook. 6-е издание. Wiley Finance, 2011.

[5] Löffler, G. and Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Wiley Finance, 2007.

[6] McNeil, A., Frey, R. and Embrechts, P. Quantitative Risk Management: Концепции, Technologies, and Tools. Пресса Принстонского университета, 2005.

См. также

| | | |

Темы

Введенный в R2017a

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте