Распределение экстремальных значений

Определение

Функция плотности вероятностей для крайнего распределения значений с параметром местоположения, и шкалой параметр,

y=f(x|μ,σ)=σ1exp(xμσ)exp(exp(xμσ))

Эта форма функции плотности вероятностей подходит для моделирования минимального значения. Чтобы смоделировать максимальное значение, используйте отрицательное значение исходных значений.

Если T имеет распределение Вейбула с параметрами a и b, то log T имеет экстремальное распределение значений с параметрами µ = log a и σ = 1/b.

Фон

Экстремальные распределения значений часто используются, чтобы смоделировать наименьшее или самое большое значение среди большого набора независимых, одинаково распределенных случайных значений, представляющих измерения или наблюдения. Экстремальное распределение значений подходит для моделирования наименьшего значения из распределения, чьи хвосты распадаются экспоненциально быстро, например, нормальное распределение. Это также может смоделировать самое большое значение из распределения, такого как нормальное или экспоненциальное распределения, с помощью отрицательного значения исходных значений.

Для примера следующее подходит к экстремальному распределению значений с минимальными значениями, взятыми более 1000 наборами 500 наблюдений от нормального распределения.

rng default;  % For reproducibility
xMinima = min(randn(1000,500), [], 2);
paramEstsMinima = evfit(xMinima);
y = linspace(-5,-1.5,1001);
histogram(xMinima,-4.75:.25:-1.75);
p = evpdf(y,paramEstsMinima(1),paramEstsMinima(2));
line(y,.25*length(xMinima)*p,'color','r')

Figure contains an axes. The axes contains 2 objects of type histogram, line.

Следующее соответствует крайнему распределению значений максимальным значениям в каждом наборе наблюдений.

rng default;  % For reproducibility
xMaxima = max(randn(1000,500), [], 2);
paramEstsMaxima = evfit(-xMaxima);
y = linspace(1.5,5,1001);
histogram(xMaxima,1.75:.25:4.75);
p = evpdf(-y,paramEstsMaxima(1),paramEstsMaxima(2));
line(y,.25*length(xMaxima)*p,'color','r')

Figure contains an axes. The axes contains 2 objects of type histogram, line.

Хотя экстремальное распределение значений чаще всего используется в качестве модели для экстремальных значений, можно также использовать его в качестве модели для других типов непрерывных данных. Для примера экстремальные распределения значений тесно связаны с распределением Вейбула. Если T имеет распределение Вейбула, затем log(T) имеет распределение крайних значений типа 1.

Параметры

Функция evfit возвращает максимальные оценки правдоподобия (MLE) и доверительные интервалы для параметров экстремального распределения значений. В следующем примере показано, как подогнать некоторые выборочные данные с помощью evfit, включая оценки среднего значения и отклонения от установленного распределения.

Предположим, что вы хотите смоделировать размер наименьшей шайбы в каждой партии 1000 от производственного процесса. Если вы считаете, что размеры независимы внутри и между каждой партией, можно подгонять экстремальное распределение значений к измерениям минимального диаметра из серии из восьми экспериментальных партий. Следующий код возвращает MLE параметров распределения следующим parmhat и доверительные интервалы как столбцы parmci.

x = [19.774 20.141 19.44 20.511 21.377 19.003 19.66 18.83]; 
[parmhat, parmci] = evfit(x)
parmhat =
   20.2506    0.8223

parmci = 
   19.644 0.49861 
   20.857 1.3562 

Вы можете найти среднее и отклонение экстремального распределения значений с этими параметрами с помощью функции evstat.

[meanfit, varfit] = evstat(parmhat(1),parmhat(2))
meanfit = 
   19.776 

varfit = 
   1.1123

Примеры

Вычислите Крайнее Распределение Значений PDF

Вычислите PDF экстремального распределения значений.

t = [-5:.01:2];
y = evpdf(t);

Постройте график PDF.

figure;
plot(t,y)

Figure contains an axes. The axes contains an object of type line.

Распределение экстремальных значений наклонено налево, и его общая форма остается неизменной для всех значений параметров. Параметр местоположения, mu, смещает распределение вдоль действительной линии, и параметр шкалы, sigma, расширяет или сокращает распределение.

Следующие графики вероятностей для различных комбинаций mu и sigma.

x = -15:.01:5;
plot(x,evpdf(x,2,1),'-', ...
     x,evpdf(x,0,2),':', ...
     x,evpdf(x,-2,4),'-.');
legend({'mu = 2, sigma = 1', ...
        'mu = 0, sigma = 2', ...
        'mu = -2, sigma = 4'}, ...
       'Location','NW')
xlabel('x')
ylabel('f(x|mu,sigma)')

Figure contains an axes. The axes contains 3 objects of type line. These objects represent mu = 2, sigma = 1, mu = 0, sigma = 2, mu = -2, sigma = 4.

См. также

Похожие темы

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте