Гамма-отрицательная логарифмическая правдоподобность
nlogL = gamlike(params,data)
[nlogL,AVAR] = gamlike(params,data)
nlogL = gamlike(params,data) возвращает отрицательное значение гамма-логарифмической логарифмической правдоподобности параметров, params, заданные data. params(1)=A, параметры формы и params(2)=B, масштабные параметры. Параметры в params все должны быть положительными
[nlogL,AVAR] = gamlike(params,data) также возвращается AVAR, которая является асимптотической дисперсионно-ковариационной матрицей оценок параметров, когда значения в params являются максимальными оценками правдоподобия. AVAR - обратная информационная матрица Фишера. Диагональные элементы AVAR являются асимптотическими отклонениями их соответствующих параметров.
[...] = gamlike(params,data,censoring) принимает логический вектор того же размера, что и data это 1 для наблюдений, которые подвергаются цензуре вправо, и 0 для наблюдений, которые наблюдаются точно.
[...] = gamfit(params,data,censoring,freq) принимает вектор частоты того же размера, что и data. freq обычно содержит целочисленные частоты для соответствующих элементов в data, но может содержать любые неотрицательные значения.
gamlike является служебная функция для оценки максимальной вероятности гамма- распределения. Начиная с gamlike возвращает отрицательную функцию гамма-логарифмической правдоподобности, минимизируя gamlike использование fminsearch это то же самое, что и максимизация вероятности.
Вычислите отрицательную логарифмическую правдоподобность оценок параметров, вычисленных gamfit функция:
a = 2; b = 3; r = gamrnd(a,b,100,1); [nlogL,AVAR] = gamlike(gamfit(r),r) nlogL = 267.5648 AVAR = 0.0788 -0.1104 -0.1104 0.1955
