gamlike

Гамма-отрицательная логарифмическая правдоподобность

Синтаксис

nlogL = gamlike(params,data)
[nlogL,AVAR] = gamlike(params,data)

Описание

nlogL = gamlike(params,data) возвращает отрицательное значение гамма-логарифмической логарифмической правдоподобности параметров, params, заданные data. params(1)=A, параметры формы и params(2)=B, масштабные параметры. Параметры в params все должны быть положительными

[nlogL,AVAR] = gamlike(params,data) также возвращается AVAR, которая является асимптотической дисперсионно-ковариационной матрицей оценок параметров, когда значения в params являются максимальными оценками правдоподобия. AVAR - обратная информационная матрица Фишера. Диагональные элементы AVAR являются асимптотическими отклонениями их соответствующих параметров.

[...] = gamlike(params,data,censoring) принимает логический вектор того же размера, что и data это 1 для наблюдений, которые подвергаются цензуре вправо, и 0 для наблюдений, которые наблюдаются точно.

[...] = gamfit(params,data,censoring,freq) принимает вектор частоты того же размера, что и data. freq обычно содержит целочисленные частоты для соответствующих элементов в data, но может содержать любые неотрицательные значения.

gamlike является служебная функция для оценки максимальной вероятности гамма- распределения. Начиная с gamlike возвращает отрицательную функцию гамма-логарифмической правдоподобности, минимизируя gamlike использование fminsearch это то же самое, что и максимизация вероятности.

Примеры

Вычислите отрицательную логарифмическую правдоподобность оценок параметров, вычисленных gamfit функция:

a = 2; b = 3;
r = gamrnd(a,b,100,1);

[nlogL,AVAR] = gamlike(gamfit(r),r)
nlogL =
  267.5648
AVAR =
  0.0788  -0.1104
 -0.1104  0.1955

Расширенные возможности

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте