Гамма-отрицательная логарифмическая правдоподобность
nlogL = gamlike(params,data)
[nlogL,AVAR] = gamlike(params,data)
nlogL = gamlike(params,data)
возвращает отрицательное значение гамма-логарифмической логарифмической правдоподобности параметров, params
, заданные data
. params(1)=A
, параметры формы и params(2)=B
, масштабные параметры. Параметры в params
все должны быть положительными
[nlogL,AVAR] = gamlike(params,data)
также возвращается AVAR
, которая является асимптотической дисперсионно-ковариационной матрицей оценок параметров, когда значения в params
являются максимальными оценками правдоподобия. AVAR
- обратная информационная матрица Фишера. Диагональные элементы AVAR
являются асимптотическими отклонениями их соответствующих параметров.
[...] = gamlike(params,data,censoring)
принимает логический вектор того же размера, что и data
это 1 для наблюдений, которые подвергаются цензуре вправо, и 0 для наблюдений, которые наблюдаются точно.
[...] = gamfit(params,data,censoring,freq)
принимает вектор частоты того же размера, что и data
. freq
обычно содержит целочисленные частоты для соответствующих элементов в data
, но может содержать любые неотрицательные значения.
gamlike
является служебная функция для оценки максимальной вероятности гамма- распределения. Начиная с gamlike
возвращает отрицательную функцию гамма-логарифмической правдоподобности, минимизируя gamlike
использование fminsearch
это то же самое, что и максимизация вероятности.
Вычислите отрицательную логарифмическую правдоподобность оценок параметров, вычисленных gamfit
функция:
a = 2; b = 3; r = gamrnd(a,b,100,1); [nlogL,AVAR] = gamlike(gamfit(r),r) nlogL = 267.5648 AVAR = 0.0788 -0.1104 -0.1104 0.1955