active2abs

Преобразуйте ограничения от активного до абсолютного формата

Синтаксис

AbsConSet = active2abs(ActiveConSet,Index)

Аргументы

ActiveConSet

Портфель линейная матрица ограничения неравенства описывается в активном формате веса. ActiveConSet отформатирован как [A b] таким образом, что A*w <= b, где A много ограничений (NCONSTRAINTS) количеством активов (NASSETS) матрица коэффициентов веса и b и w вектор-столбцы длины NASSETS. Значение w представляет вектор из активных весов актива (относительно портфеля индекса), чьи элементы суммируют к 0.

Смотрите выход ConSet от portcons для дополнительных деталей об ограничительных матрицах.

Index

NASSETS- 1 вектор из весов портфеля индекса. Сумма весов индекса должна равняться общей стоимости портфеля (например, стандартная оптимизация портфеля налагает sum-one ограничение бюджета).

Описание

AbsConSet = active2abs(ActiveConSet,Index) преобразовывает матрицу ограничений к эквивалентной матрице, описанной в абсолютном формате веса. Уравнение преобразования

$A w_{a c t i v e} = A (w_{a b s o l u t e} - w_{i n d e x}) \leq b_{a c t i v e} .$

Поэтому

$A w_{a b s o l u t e} \leq b_{a c t i v e} + A w_{i n d e x} = b_{a b s o l u t e} .$

Начальная матрица ограничений состоит из NCONSTRAINTS портфель линейные ограничения неравенства, описанные в активном формате веса (относительно портфеля индекса). Вектор портфеля индекса содержит NASSETS активы.

AbsConSet преобразованный портфель линейная матрица ограничения неравенства, описанная в абсолютном формате веса, также формы [A b] таким образом, что A*w <= b. Значение w представляет вектор из активных весов актива (относительно портфеля индекса), чьи элементы суммируют к общей стоимости портфеля.

Темы

Преобразование данных и преобразование частоты

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Памятка переводчика

1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.

2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.

3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.

4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.

5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.

Документация