Exponenta Banner
exponenta event banner

pcpval

Линейные неравенства для фиксации общей стоимости портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

[A,b] = pcpval(PortValue,NumAssets)

Описание

пример

[A,b] = pcpval(PortValue,NumAssets) масштабирует итоговое значение портфеля NumAssets активы к PortValue. Все веса портфеля, границы, возвращаются и рискуют значениями кроме ExpReturn и ExpCovariance (см. portopt) в терминах PortValue.

Примечание

Как альтернатива pcpval, используйте Portfolio объект (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Portfolio поддержка объектов, которую грубый или сетевой портфель возвращает как прокси возврата, отклонение портфеля, возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Масштабируйте значение портфеля трех активов, которые равны 1, таким образом, все возвращаемые значения являются уровнями, и все значения веса находятся в частях портфеля.

PortValue = 1;
NumAssets = 3;

[A,b] = pcpval(PortValue, NumAssets)
A = 2×3

     1     1     1
    -1    -1    -1


b = 2×1

     1
    -1

Веса портфеля 40%, 10% и 50% в этих трех активах удовлетворяют ограничениям.

Входные параметры

свернуть все

Итоговое значение портфели активов в виде скалярного числового представления суммы выделений во всех активах. PortValue = 1 задает веса как части портфеля, и возвратите и рискните числами как уровнями вместо значения.

Типы данных: double

Количество инвестиций в ликвидный актив в виде числового скаляра.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Распределение активов, возвращенное как матрица, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts 1- NASSETS вектор из распределения активов.

Распределение активов, возвращенное как вектор, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts 1- NASSETS вектор из распределения активов.

Примечание

Если pcpcval вызван меньше чем двумя выходными аргументами, возвращает A и b конкатенированы вместе: 

Cons = [A, b];
Cons = pcpval(PortValue, NumAssets)

Смотрите также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка