pcgcomp

Линейные неравенства для ограничений сравнения группы актива

Описание

Как альтернатива pcgcomp, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

пример

[A,b] = pcgcomp(GroupA,AtoBmin,AtoBmax,GroupB) указывает, что отношением выделений в одной группе к выделениям в другой группе является, по крайней мере, AtoBmin к 1 и в большей части AtoBmax к 1. Сравнения могут быть сделаны между произвольным числом пар группы NGROUPS включение подмножеств NASSETS доступные инвестиции.

Если pcgcomp вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенированный с b [A,b].

Примеры

свернуть все

Используйте следующие активы и группировки.

Заставьте североамериканский энергетический сектор составить точно 20% североамериканских инвестиций.

%          INTC  XOM  RD       
GroupA = [   0    1   0  ];  % North American Energy
GroupB = [   1    1   0  ];  % North America

AtoBmin = 0.20;
AtoBmax = 0.20;

[A,b] = pcgcomp(GroupA, AtoBmin, AtoBmax, GroupB)
A = 2×3

    0.2000   -0.8000         0
   -0.2000    0.8000         0

b = 2×1

     0
     0

Веса портфеля 40% для INTC, 10% для XOM и 50% для RD удовлетворяют ограничениям.

Входные параметры

свернуть все

Группировка в виде многих групп (NGROUPS) количеством активов (NASSETS) вектор из групп, чтобы выдержать сравнение. Каждая строка задает группу. Для определенной группы,   Group(i,j) = 1 если группа содержит актив j; в противном случае,   Group(i,j) = 0.

Типы данных: double

Минимальные отношения в виде скаляра или NGROUPS- длинные векторы из минимальных отношений выделений в GroupA к выделениям в GroupBNaN не указывает ни на какое ограничение между этими двумя группами. Скалярные границы применяются ко всем парам группы. Общее количество активов выделяется GroupA разделенный на общее количество активов, выделенных GroupB > = AtoBmin и <= AtoBmax.

Типы данных: double

Максимальные отношения в виде скаляра или NGROUPS- длинные векторы из максимальных отношений выделений в GroupA к выделениям в GroupBNaN не указывает ни на какое ограничение между этими двумя группами. Скалярные границы применяются ко всем парам группы. Общее количество активов выделяется GroupA разделенный на общее количество активов, выделенных GroupB > = AtoBmin и <= AtoBmax.

Типы данных: double

Группировка B в виде многих групп (NGROUPS) количеством активов (NASSETS) вектор из групп, чтобы выдержать сравнение. Каждая строка задает группу. Для определенной группы,   Group(i,j) = 1 если группа содержит актив j; в противном случае,   Group(i,j) = 0.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нижняя граница, возвращенная как матрица, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts 1- NASSETS вектор из распределения активов.

Верхняя граница, возвращенная как вектор, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts 1- NASSETS вектор из распределения активов.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте