Линейные неравенства для ограничений сравнения группы актива
Как альтернатива pcgcomp
, используйте объект Portfolio (Portfolio
) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
[
указывает, что отношением выделений в одной группе к выделениям в другой группе является, по крайней мереA
,b
] = pcgcomp(GroupA
,AtoBmin
,AtoBmax
,GroupB
), AtoBmin
к 1
и в большей части AtoBmax
к 1
. Сравнения могут быть сделаны между произвольным числом пар группы NGROUPS
включение подмножеств NASSETS
доступные инвестиции.
Если pcgcomp
вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A
конкатенированный с b
[A,b]
.