Exponenta Banner

pcalims

Линейные неравенства для отдельного распределения активов

свернуть все на странице

Синтаксис

[A,b] = pcalims(AssetMin,AssetMax)
[A,b] = pcalims(___,NumAssets)

Описание

Как альтернатива pcalims, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

пример

[A,b] = pcalims(AssetMin,AssetMax) задает нижние и верхние границы выделений портфеля в каждом NumAssets инвестиции в ликвидный актив. pcalims задает нижние и верхние границы выделений портфеля в каждом NASSETS инвестиции в ликвидный актив.

Примечание

Если pcalims вызван меньше чем двумя выходными аргументами, функция возвращает A конкатенированный с b [A,b].

пример

[A,b] = pcalims(___,NumAssets) задает опции с помощью дополнительного аргумента в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Установите минимальный вес в каждом активе к 0 (никакая короткая продажа), и набор максимальный вес акций IBM к 0.5 и CSCO к 0.8, при разрешении максимальному весу в плавании INTC.

Минимальный вес:

  • IBM — 0

  • INTC — 0

  • ДИРЕКТОР ПО ЛОГИСТИКЕ — 0

Максимальный вес:

  • IBM — 0.5

  • INTC —

  • ДИРЕКТОР ПО ЛОГИСТИКЕ — 0.8

AssetMin = 0
AssetMin = 0

AssetMax = [0.5 NaN 0.8]
AssetMax = 1×3

    0.5000       NaN    0.8000


[A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax)
A = 5×3

     1     0     0
     0     0     1
    -1     0     0
     0    -1     0
     0     0    -1


b = 5×1

    0.5000
    0.8000
         0
         0
         0

Веса портфеля 50% в IBM и 50% в INTC удовлетворяют ограничениям

Установите минимальный вес в каждом активе к 0 и максимальный вес к 1.

Минимальный вес:

  • IBM — 0

  • INTC — 0

  • ДИРЕКТОР ПО ЛОГИСТИКЕ — 0

Максимальный вес:

  • IBM — 1

  • INTC — 1

  • ДИРЕКТОР ПО ЛОГИСТИКЕ — 1

AssetMin = 0
AssetMin = 0

AssetMax = 1
AssetMax = 1

NumAssets = 3
NumAssets = 3

[A,b] = pcalims(AssetMin, AssetMax, NumAssets)
A = 6×3

     1     0     0
     0     1     0
     0     0     1
    -1     0     0
     0    -1     0
     0     0    -1


b = 6×1

     1
     1
     1
     0
     0
     0

Веса портфеля 50% в IBM и 50% в INTC удовлетворяют ограничениям.

Входные параметры

свернуть все

Минимальные выделения в каждом активе в виде числового скаляра или NASSETS вектор. NaN не указывает ни на какое ограничение.

Типы данных: double

Максимальные выделения в каждом активе в виде числового скаляра или NASSETS вектор. NaN не указывает ни на какое ограничение.

Типы данных: double

(Необязательно) Количество активов в виде числового скаляра.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нижняя граница, возвращенная как матрица, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts 1- NASSETS вектор из распределения активов.

Верхняя граница, возвращенная как вектор, таким образом, что A*PortWts' <= b, где PortWts 1- NASSETS вектор из распределения активов.

Смотрите также

| | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка