Exponenta Banner

portcons

Ограничения портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

ConSet = portcons(ConstType,consttype_values)

Описание

Как альтернатива portcons, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.

пример

ConSet = portcons(ConstType,consttype_values) генерирует матрицу ограничений, с помощью линейных неравенств, для портфеля инвестиций в актив. Неравенства имеют тип A*Wts' <= b, где Wts матрица весов. Матричный ConSet задан как ConSet = [A b].

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Ограничьте портфель трех активов:

NumAssets = 3;
PVal = 1; % Scale portfolio value to 1.
AssetMin = 0;
AssetMax = [0.5 0.9 0.8];
GroupA = [1 1 0];
GroupB = [0 0 1];
AtoBmax = 1.5 % Value of assets in Group A at most 1.5 times value 
AtoBmax = 1.5000

              % in group B.

ConSet = portcons('PortValue', PVal, NumAssets,'AssetLims',... 
AssetMin, AssetMax, NumAssets, 'GroupComparison',GroupA, NaN,... 
AtoBmax, GroupB)
ConSet = 9×4

    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
   -1.0000   -1.0000   -1.0000   -1.0000
    1.0000         0         0    0.5000
         0    1.0000         0    0.9000
         0         0    1.0000    0.8000
   -1.0000         0         0         0
         0   -1.0000         0         0
         0         0   -1.0000         0
    1.0000    1.0000   -1.5000         0

Например, одно возможное решение для весов портфеля, которые удовлетворяют ограничениям, составляет 30% в IBM, 30% в HPQ и 40% в XOM.

Входные параметры

свернуть все

Тип ограничения в виде вектора символов, заданного можно следующим образом:

Тип ограничения

Описание

Значения

'Default'

Все выделения> = 0; никакая короткая продажа не позволена. Общая стоимость выделений портфеля нормирована к 1.

NumAssets (необходимый). Скалярное количество представления активов в портфеле.

'PortValue'

Зафиксируйте итоговое значение портфеля к PVal.

PVal (необходимый). Скаляр, представляющий итоговое значение портфеля.

NumAssets (необходимый). Скалярное количество представления активов в портфеле. Смотрите pcpval.

'AssetLims'

Минимальное и максимальное выделение на актив.

AssetMin (необходимый). Скаляр или вектор из длины NASSETS, определение минимального выделения на актив.

AssetMax (необходимый). Скаляр или вектор из длины NASSETS, определение максимального выделения на актив.

NumAssets (дополнительный). Смотрите pcalims.

'GroupLims'

Минимальные и максимальные выделения группе актива.

Groups (необходимый). NGROUPS- NASSETS матрица, задающая, какие активы принадлежат каждой группе.

GroupMin (необходимый). Скаляр или вектор из длины NGROUPS, определение минимальных объединенных выделений в каждой группе.

GroupMax (необходимый). Скаляр или вектор из длины NGROUPS, определение максимальных объединенных выделений в каждой группе.

Смотрите pcglims.

'GroupComparison'

Ограничения сравнения от группы к группе.

GroupA (необходимый). NGROUPS- NASSETS матрица, задающая первую группу в сравнении.

AtoBmin (необходимый). Скаляр или вектор из длины NGROUPS определение минимальных отношений выделений в GroupA к выделениям в GroupB.

AtoBmax (необходимый). Скаляр или вектор из длины NGROUPS определение максимальных отношений выделений в GroupA к выделениям в GroupB.

GroupB (необходимый). NGROUPS- NASSETS матрица, задающая вторую группу в сравнении.

Смотрите pcgcomp.

'Custom'

Пользовательские линейные ограничения неравенства A*PortWts' <= b.

A (необходимый). NCONSTRAINTS-- NASSETS матрица, задавая веса для каждого актива в каждом уравнении неравенства.

b (необходимый). Вектор из длины NCONSTRAINTS определение правых сторон неравенств.

Примечание

Для получения дополнительной информации использование Custom, смотрите Ограничения Specifying Group.

Примечание

Можно задать несколько 'ConstType' аргументы как ConSet = portcons('ConstType1',consttype_value1,'ConstType2',consttype_value2,'ConstTypeN',consttype_valueN).

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Ограничения, возвращенные как матрица. ConSet задан как    ConSet = [A b]A матрица и b вектор, таким образом, что A*Wts' <= b устанавливает значение, где Wts матрица весов.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка