Exponenta Banner

checkFeasibility

Проверяйте выполнимость входных портфелей против объекта портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

status = checkFeasibility(obj,pwgt)

Описание

пример

status = checkFeasibility(obj,pwgt) проверяет выполнимость входных портфелей против объекта портфеля.

Используйте checkFeasibility функция с Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD возразите, чтобы проверять выполнимость входных портфелей против объекта портфеля. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Учитывая портфель p, определите если p выполнимо. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];

p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontier(p);

checkFeasibility(p, pwgt)
ans = 1x10 logical array

   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
Скрипт Open Live Script

Учитывая портфель p, определите если p выполнимо. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

pwgt = estimateFrontier(p);

checkFeasibility(p, pwgt)
ans = 1x10 logical array

   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
Скрипт Open Live Script

Учитывая портфель p, определите если p выполнимо. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);

pwgt = estimateFrontier(p);

checkFeasibility(p, pwgt)
ans = 1x10 logical array

   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Портфели, чтобы проверять в виде NumAssets- NumPorts матрица.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Индикатор, если портфель выполним, возвратился как вектор-строка из NumPorts индикаторы, которые являются true если портфель выполним и false в противном случае.

Примечание

По определению любой набор портфеля должен быть непустым и ограничен. Если набор пуст, никакие портфели не могут быть выполнимыми. Использование estimateBounds протестировать на непустые и ограниченные множества.

Выполнимость status возвращен для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Советы

  • Можно также использовать запись через точку, чтобы проверять выполнимость входных портфелей против объекта портфеля.

    status = obj.checkFeasibility(pwgt);

  • Допуск ограничения, чтобы оценить, удовлетворяют ли ограничению, получен из скрытого свойства obj.defaultTolCon.

Смотрите также

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox

Поддержка