Начальная загрузка кривой вероятности по умолчанию

В типичном рабочем процессе, оценивая новый контракт CDS включает сначала оценку структуры термина вероятности по умолчанию с помощью cdsbootstrap.

Нахождение сбалансированного распространения для нового контракта CDS

Безызбыточность или выполнение, распространение является премией, которую покупатель защиты должен заплатить, без включенных предоплат, чтобы получить защиту для кредитных событий.

Оценка существующего контракта CDS

Текущее значение или метка на рынок, существующего контракта CDS является суммой денег, которую сторона контракта получила бы или заплатила бы, чтобы раскрутить этот контракт.

Преобразование от выполнения до заранее

Рыночная котировка CDS дана в терминах стандартного распространения и предоплаты, или в терминах эквивалентного выполнения или сбалансированного распространения, без предоплаты.

Начальная загрузка от инвертированных кривых рынка

Эти примеры показывают начальную загрузку с инвертированными кривыми рынка CDS, то есть, рыночными котировками с более высокими распространениями для краткосрочных контрактов CDS.

Первые к значению по умолчанию подкачки (Financial Instruments Toolbox)

В этом примере показано, как оценить подкачки сначала к значению по умолчанию (FTD) под гомогенным предположением потерь.