Кредитный дериватив является финансовым инструментом, спроектированным, чтобы разделить и затем передать риск события значения по умолчанию кредита в сущность кроме debtholder. Кредитный дефолтный своп является конкретным типом подкачки, спроектированной, чтобы передать кредитный риск продуктов фиксированного дохода между двумя или больше сторонами. В кредитном дефолтном свопе покупатель подкачки осуществляет платежи продавцу подкачки вплоть до даты погашения контракта. В свою очередь, продавец соглашается, что, если долговые значения по умолчанию выпускающего или испытывают другое кредитное событие, продавец заплатит покупателю премию безопасности также все выплаты процентов, которые были бы заплачены между тем временем и датой погашения безопасности. Кредитный дефолтный своп является, в действительности, страховкой от неуплаты. Этот тулбокс обеспечивает функциональность, чтобы оценить опции кредитного дефолтного свопа и кредитные дефолтные свопы. Кроме того, можно вычислить вероятность по умолчанию и значения показателя риска из данных о рынке.
Основанная на объектах поддержка платформы рабочий процесс для создания инструментов, моделей и калькулятора цен возражает против ценовых финансовых инструментов. Используя эти объекты, можно оценить процентную ставку, инфляцию, акцию, товар, FX или инструменты кредитного дериватива. Основанный на объектах рабочий процесс является альтернативой оценке финансовых инструментов с помощью функций. Работая с модульными объектами для инструментов, моделей и калькуляторов цен, можно легко снова использовать эти объекты сравнить цены на инструменты за различные модели и механизмы оценки. Можно использовать основанный на объектах рабочий процесс, чтобы оценить один инструмент или оценить набор инструментов в портфеле. Для получения дополнительной информации о рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Создайте использование объекта кредитного дериватива fininstrument, сопоставьте объект с использованием модели finmodel, и затем задайте использование метода ценообразования finpricer.
Начальная загрузка кривой вероятности по умолчанию из кредитных дефолтных свопов
В этом примере показано, как загрузить кривую вероятности по умолчанию для CDS инструменты.
Используйте объекты смоделировать и оценить финансовые инструменты.
Выберите Instruments, Models и Pricers
Выберите инструменты, сопоставленные модели и сопоставленные калькуляторы цен.
В следующей таблице перечислены функции Financial Instruments Toolbox™ для инструментов кредитного дериватива, сопоставленных со связанным рабочим процессом с помощью основанной на объектах среды для instruments, models и pricers.
Поддерживаемые стили осуществления
В следующей таблице перечислены инструментальные объекты процентной ставки с их связанными моделями и калькуляторами цен и поддержала Exercise стили.
Функции отображения к использованию рабочего процесса возражают для инструментов, моделей и калькуляторов цен.
