В то время как можно использовать Optimization Toolbox™, чтобы решить задачи оптимизации портфеля, Financial Toolbox™ имеет Portfolio, PortfolioCVaR, и PortfolioMAD объекты, которые можно использовать также. Какой инструмент, который вы используете, зависит от проблемного случая:
Всегда используйте Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD возразите, когда проблема сможет наиболее легко быть записана и реализует использование одного из этих объектов. Этот случай включает задачи, которые могут быть решены только с внутренними решателями Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Решатели Optimization Toolbox не могут непосредственно решить эти проблемы. Для получения дополнительной информации смотрите Всегда Портфель Использования, PortfolioCVaR или Объект PortfolioMAD.
Предпочтите использовать Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD возразите, когда проблема сможет быть смоделирована и реализует использование обоих Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD возразите и Optimization Toolbox основанная на проблеме среда. Преимущество использования Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект вместо Optimization Toolbox состоит в том, что внутренние инструменты этих объектов упрощают анализ. Для получения дополнительной информации смотрите Предпочтительное Использование Портфеля, PortfolioCVaR или Объекта PortfolioMAD.
Решите использовать Optimization Toolbox для задач, которые не могут быть решены с внутренними решателями Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Некоторые проблемы, что Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект не может решить, может быть обращен с помощью Optimization Toolbox основанная на проблеме среда. Задачи, которые не могут быть непосредственно решены ни с одной средой, требуют или некоторой реструктуризации модели или реализации специализированного решателя. Для получения дополнительной информации смотрите Optimization Toolbox Использования.
Следующая таблица обобщает целевые функции, ограничения и переменные, которые применяются в каждом случае для того, чтобы решить задачу портфеля.
| Случай для того, чтобы решить задачу портфеля | Целевая функция | Ограничения | Целочисленные (бинарные) переменные |
|---|---|---|---|
| "Всегда" случай с Financial Toolbox |
|
|
|
| "Предпочтительный" случай с Financial Toolbox |
|
| 'none' |
| Optimization Toolbox | Любая другая нелинейная функция, не упомянутая во Всегда Портфеле Использования, PortfolioCVaR, или Объекте PortfolioMAD и Предпочтительном Использовании Портфеля, PortfolioCVaR или Объекта PortfolioMAD | Любая другая нелинейная функция, не упомянутая во Всегда Портфеле Использования, PortfolioCVaR, или Объекте PortfolioMAD и Предпочтительном Использовании Портфеля, PortfolioCVaR или Объекта PortfolioMAD | 'none' |
Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD ОбъектЭти два общих случая для того, чтобы всегда использовать Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект:
Проблемы и с поддержали нелинейные ограничения и с условные границы или границы в количестве активов.
Эти проблемы включают:
Минимальные проблемы риска подвергают ограничениям для возврата, линейного равенства, линейного неравенства, оборота и ошибки отслеживания, где поддерживаемыми мерами по риску является отклонение, подверженное риску значения условное выражение (CVaR) и среднее абсолютное отклонение (MAD)
Максимальные проблемы возврата подвергают ограничениям для линейного равенства, неравенства лайнера, оборота, риска и ошибки отслеживания, где поддерживаемыми мерами по риску является отклонение, CVaR и MAD
Отслеживание ошибки поддерживается только для проблем среднего отклонения с помощью Portfolio объект. Для получения дополнительной информации о поддерживаемых ограничениях для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD возразите, смотрите Набор Портфеля для Оптимизации Используя Объекты Портфеля.
Для получения дополнительной информации о поддерживаемых нелинейных функциях риска для Portfolio, PortfolioCVaR, и PortfolioMAD объекты, см. Теорию Оптимизации Портфеля. Целочисленные (бинарные) переменные могут прибыть из любого из следующих источников: границы на количестве активов, которые могут быть выбраны в портфеле или использовании условных (полунепрерывных) границ для активов. Например, если актив i выбран, то x i ≥ lbi, в противном случае x i = 0. Эти задачи не могут быть решены с помощью решателей Optimization Toolbox. Однако можно реализовать собственный смешано-целочисленный решатель. Для получения дополнительной информации смотрите Смешано-целочисленную Оптимизацию Портфеля Квадратичного программирования: основанный на проблеме.
Проблемы с ограничениями оборота и продают или покупают затраты
Несмотря на то, что непрерывная версия этих проблем может быть решена решателями Optimization Toolbox, переменным пробелом нужно управлять, чтобы переписать несглаженные ограничения в эквивалентные сглаженные ограничения. Учитывая, что перезапись проблемы требует знания оптимизации, рекомендуется использовать Portfolio, PortfolioCVaR, и PortfolioMAD объекты вместо этого.
Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD ОбъектОбщий случай для предпочтительного использования Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект:
Непрерывные проблемы с минимальным риском, максимальным возвратом и максимумом отношение Шарпа, которые подвергаются линейному равенству, неравенству лайнера, обороту и ошибочным ограничениям отслеживания.
Отношение Шарпа поддерживается только для проблем среднего отклонения с помощью Portfolio объект. Для получения дополнительной информации о поддерживаемых ограничениях для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD возразите, смотрите Набор Портфеля для Оптимизации Используя Объекты Портфеля.
Поддерживаемыми мерами по риску является отклонение, CVaR и MAD. Для получения дополнительной информации о поддерживаемых ограничениях для этих мер по риску смотрите Набор Портфеля для Оптимизации Используя Объекты Портфеля, Набор Портфеля для Оптимизации Используя Объект PortfolioCVaR и Набор Портфеля для Оптимизации Используя Объект PortfolioMAD. Для всех других мер по риску и ограничений и при отслеживании ошибки находится в цели, используйте Optimization Toolbox.
Преимущество Portfolio, PortfolioCVaR, и PortfolioMAD объектная среда по основанной на проблеме среде для типа проблем в "предпочтительном" случае - то, что усилены общие рабочие процессы оптимизации портфеля. Например, Portfolio, PortfolioCVaR, и PortfolioMAD объектная поддержка платформы следующие рабочие процессы:
Оценка и графический вывод границы эффективности
Обмен возвратом и риском проксирует от целевой функции до ограничения
Решение максимума задача отношения Шарпа
Добавление границ на количестве активов выбрано
Добавление полунепрерывных границ
Упрощение использования ограничений оборота и продает или покупает затраты
Эти два общих случая, чтобы использовать Optimization Toolbox:
Проблемы, которые имеют нелинейные ограничения кроме ограничений для ошибки отслеживания или риска
Проблемы с нелинейными целями кроме поддерживаемых мер по риску отклонения, CVaR и MAD
Portfolio | PortfolioCVaR | PortfolioMAD