Этот пример показывает, как вычислить информационное отношение с помощью inforatio с данными в качестве примера, где средний возврат ряда рынка используется в качестве возврата сравнительного теста.

Можно использовать inforatio, чтобы вычислить информационное отношение для данного актива, возвращают данные, и безрисковый актив возвращаются.

load FundMarketCash 
Returns = tick2ret(TestData);
Benchmark = Returns(:,2);
InfoRatio = inforatio(Returns, Benchmark)

InfoRatio = 1×3

    0.0432       NaN   -0.0315

Поскольку ряд рынка не имеет никакого риска относительно себя, информационное отношение для второго ряда не определено (который представлен как NaN в MATLAB®.

Этот пример показывает, как вычислить ошибку отслеживания inforatio с данными в качестве примера, где средний возврат ряда рынка используется в качестве возврата сравнительного теста.

Учитывая актив или портфель активов и сравнительного теста, относительного стандартного отклонения возвратов между активом или портфелем активов и сравнительным тестом называется, отслеживая ошибку.

load FundMarketCash 
Returns = tick2ret(TestData);
Benchmark = Returns(:,2);
[InfoRatio, TrackingError] = inforatio(Returns, Benchmark)

InfoRatio = 1×3

    0.0432       NaN   -0.0315

TrackingError = 1×3

    0.0187         0    0.0390

При отслеживании ошибки также знайте как активный риск, измеряет энергозависимость активных возвратов. Отслеживание ошибки является полезной мерой эффективности относительно сравнительного теста, поскольку это находится в модулях актива, возвращается. Например, ошибка отслеживания 1,87% для фонда относительно рынка в этом примере разумна для активно управляемого, фонда значения с большой капитализацией.