В этом примере показано, как вычислить отношение Шарпа с помощью среднего возврата наличного актива как возврат для безрискового актива.

Учитывая актив возвращают данные, и безрисковый актив возвращаются, отношение Шарпа вычисляется:

load FundMarketCash 
Returns = tick2ret(TestData);
Riskless = mean(Returns(:,3))

Riskless = 0.0017

Sharpe = sharpe(Returns, Riskless)

Sharpe = 1×3

    0.0886    0.0315         0

Отношение Шарпа фонда в качестве примера значительно выше, чем отношение Шарпа рынка. Как продемонстрирован с portalpha, это переводит в сильную доходность с учетом риска. Начиная с Cash актив совпадает с Riskless, это целесообразно, что его отношением Шарпа является 0. Отношение Шарпа вычисляется со средним значением наличных денег, возвращается. Отношение Шарпа может также быть вычислено с наличным рядом возврата, как введено для безрискового актива.

Sharpe = sharpe(Returns, Returns(:,3))

Sharpe = 1×3

    0.0886    0.0315         0

При использовании Portfolio объект, можно использовать estimateMaxSharpeRatio функционируйте, чтобы оценить эффективный портфель, который максимизирует отношение Шарпа. Для получения дополнительной информации смотрите Эффективный портфель, Который Максимизирует Отношение Шарпа.