Учитывая сравнительный тест или портфель отслеживания, можно гарантировать, что риск портфеля относительно эталонного портфели не больше, чем заданная сумма. Portfolio свойство объекта TrackingPort позволяет вам идентифицировать портфель отслеживания. Для получения дополнительной информации об использовании портфеля отслеживания с отслеживанием ошибочных ограничений смотрите Работу с Отслеживанием Ошибочных Ограничений Используя Объект Портфеля.
Ошибочные ограничения отслеживания могут использоваться с любым из других поддерживаемых ограничений в Portfolio объект без ограничений. Однако, поскольку набор портфеля обязательно и достаточно должен быть непустым компактным набором, приложение ошибочного ограничения отслеживания может привести к пустому набору портфеля. Использование estimateBounds подтвердить, что набор портфеля непуст и компактен.
Предположим, что у вас есть начальный портфель в x0, затем используйте Portfolio возразите, чтобы настроить портфель отслеживания:
x0 = [ 0.3; 0.2; 0.2; 0.0 ];
p = Portfolio('TrackingPort', x0);
disp(p.TrackingPort) 0.3000
0.2000
0.2000
0Как со всеми свойствами массива, можно установить TrackingPort со скалярным расширением. Это полезно, чтобы настроить одинаково взвешенный портфель отслеживания, например, 10 активов:
p = Portfolio('NumAssets', 10, 'TrackingPort', 1/10); disp(p.TrackingPort)
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000Очистить портфель отслеживания от вашего Portfolio объект, используйте любого Portfolio возразите или setTrackingPort функция с пустым входом для TrackingPort свойство. Если операционные издержки или ограничения оборота установлены, не возможно очистить TrackingPort свойство таким образом. В этом случае, чтобы очистить TrackingPort, сначала очистите зависимые свойства и затем очистите theTrackingPort свойство.
TrackingPort свойство может также быть установлено с setTrackingPort который позволяет вам задать количество активов, если вы хотите использовать скалярное расширение. Например, учитывая начальный портфель в x0Использование setTrackingPort установить TrackingPort свойство:
p = Portfolio; x0 = [ 0.3; 0.2; 0.2; 0.0 ]; p = setTrackingPort(p, x0); disp(p.TrackingPort)
0.3000
0.2000
0.2000
0
Чтобы создать одинаково взвешенный портфель четырех активов, использовать setTrackingPort:
p = Portfolio; p = setTrackingPort(p, 1/4, 4); disp(p.TrackingPort)
0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
Portfolio | setAssetList | setInitPort | setTrackingPort | setTrackingError | estimateBounds | checkFeasibility