sde | Модель Stochastic Differential Equation (SDE) |
bates | Убавляет стохастическую модель энергозависимости |
bm | Модели броуновского движения |
gbm | Модель Геометрического броуновского движения |
merton | Модель диффузии скачка Мертона |
drift | Компонент модели уровня дрейфа |
diffusion | Компонент модели уровня диффузии |
sdeddo | Модель Stochastic Differential Equation (SDE) от компонентов Дрейфа и Диффузии |
sdeld | SDE с моделью Linear Drift |
cev | Постоянная Эластичность модели Variance (CEV) |
cir | Модель диффузии квадратного корня среднего возвращения Кокса-Инджерсолла-Росса |
heston | Модель Хестона |
hwv | Модель Hull-White/Vasicek Gaussian Diffusion |
sdemrd | SDE с моделью Mean-Reverting Drift |
Используйте основные модели SDE, чтобы представлять одномерную модель геометрического броуновского движения.
Создайте SDE объекты с комбинациями индивидуально настраиваемого дрейфа или функций диффузии и объекты.
sdeld объекты обеспечивают параметрическую альтернативу возвращающейся среднее значение форме дрейфа.
Financial Toolbox™ поддерживает несколько параметрических моделей на основе иерархии классов SDE.
Зависимые финансовые и экономические переменные модели путем выполнения симуляции Монте-Карло стохастических дифференциальных уравнений (SDEs).
Структура класса SDE представляет иерархия специализации и обобщение.
Большинство моделей и утилит, доступных с симуляцией Монте-Карло SDEs, представлены как MATLAB® объекты.