PortfolioCVaR
объект имеет отдельный RiskFreeRate
свойство, которое хранит норму прибыли безрискового актива. Таким образом можно разделить вселенную на безрисковый актив и набор опасных активов. Например, примите, что ваш безрисковый актив имеет возврат в скалярной переменной r0
, затем свойство для RiskFreeRate
установлен с помощью PortfolioCVaR
объект:
r0 = 0.01/12;
p = PortfolioCVaR;
p = PortfolioCVaR('RiskFreeRate', r0);
disp(p.RiskFreeRate)
8.3333e-04
Примечание
Если ваша проблема портфеля имеет ограничение бюджета, таким образом, что ваши веса портфеля должны суммировать к 1
, затем безрисковый актив не важен.
PortfolioCVaR
| setCosts
| setProbabilityLevel
| setScenarios
| estimatePortVaR
| simulateNormalScenariosByMoments
| simulateNormalScenariosByData