Цены на инструменты и чувствительность от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
[
вычисляет инструментальную чувствительность и цены на инструменты с помощью дерева процентной ставки, созданного с Delta
,Gamma
,Vega
,Price
] = bdtsens(BDTTree
,InstSet
)bdttree
функция. Вся чувствительность возвращена как долларовая чувствительность. Чтобы найти чувствительность на доллар, разделитесь на соответствующую инструментальную цену.
bdtsens
инструментальные типы указателей: 'Bond'
, 'CashFlow'
, 'OptBond'
, 'OptEmBond'
, 'OptEmBond'
, 'OptFloat'
, 'OptEmFloat'
, 'Fixed'
float
\cap
пол
, 'RangeFloat'
подкачка
. Смотрите instadd
для получения информации об инструментальных типах.
bdtprice
| bdttree
| bdtvolspec
| instadd