bdtvolspec

Задайте процесс энергозависимости процентной ставки Black-Derman-Toy

свернуть все на странице

Синтаксис

VolSpec = bdtvolspec(ValuationDate,VolDates,VolCurve)
VolSpec = bdtvolspec(___,InterpMethod)

Описание

пример

VolSpec = bdtvolspec(ValuationDate,VolDates,VolCurve) создает структуру, задающую энергозависимость для bdttree.

пример

VolSpec = bdtvolspec(___,InterpMethod) добавляет дополнительный аргумент InterpMethod.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как создать спецификацию энергозависимости BDT (VolSpec) использование следующих данных.

ValuationDate = '01-01-2000';
EndDates = ['01-01-2001'; '01-01-2002'; '01-01-2003'; 
'01-01-2004'; '01-01-2005'];
Volatility = [.2; .19; .18; .17; .16];

BDTVolSpec = bdtvolspec(ValuationDate, EndDates, Volatility)
BDTVolSpec = struct with fields:
             FinObj: 'BDTVolSpec'
      ValuationDate: 730486
           VolDates: [5x1 double]
           VolCurve: [5x1 double]
    VolInterpMethod: 'linear'

Входные параметры

свернуть все

Дата наблюдения инвестиционного горизонта в виде скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Число точек дат окончания энергозависимости выражения в виде NPOINTS- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дайте к значениям энергозависимости в виде NPOINTS- 1 вектор из десятичных значений. Термин структура VolCurve энергозависимость выражения, представленная значением энергозависимости выражения со времени t = 0 ко времени t + i, где i является любой точкой в кривой энергозависимости.

Типы данных: double

(Необязательно) Метод интерполяции в виде вектора символов со значениями, поддержанными interp1.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Структура, задающая модель энергозависимости для bdttree.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте