Exponenta Banner

bkvolspec

Задайте Черный-Karasinski процесс энергозависимости процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

VolSpec = bdtvolspec(ValuationDate,VolDates,VolCurve,AlphaDates,AlphaCurve)
VolSpec = bdtvolspec(___,InterpMethod)

Описание

пример

VolSpec = bdtvolspec(ValuationDate,VolDates,VolCurve,AlphaDates,AlphaCurve) создает структуру, задающую энергозависимость для bktree.

пример

VolSpec = bdtvolspec(___,InterpMethod) добавляет дополнительный аргумент InterpMethod.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как создать Черную-Karasinski спецификацию энергозависимости (VolSpec) использование следующих данных.

ValuationDate = '01-01-2004';
StartDate = ValuationDate;
VolDates = ['12-31-2004'; '12-31-2005'; '12-31-2006'; 
'12-31-2007'];
VolCurve = 0.01;
AlphaDates = '01-01-2008';
AlphaCurve = 0.1;
BKVolSpec = bkvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve,...
AlphaDates, AlphaCurve)
BKVolSpec = struct with fields:
             FinObj: 'BKVolSpec'
      ValuationDate: 731947
           VolDates: [4x1 double]
           VolCurve: [4x1 double]
         AlphaCurve: 0.1000
         AlphaDates: 733408
    VolInterpMethod: 'linear'

Входные параметры

свернуть все

Дата наблюдения инвестиционного горизонта в виде скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Число точек дат окончания энергозависимости выражения в виде NPOINTS- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дайте к значениям энергозависимости в виде NPOINTS- 1 вектор из десятичных значений. Термин структура VolCurve энергозависимость выражения, представленная значением энергозависимости выражения со времени t = 0 ко времени t + i, где i является любой точкой в кривой энергозависимости.

Типы данных: double

Даты окончания возвращения к среднему уровню в виде NPOINTS- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Положительные значения возвращения к среднему уровню в виде NPOINTS- 1 вектор из положительных десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Метод интерполяции в виде вектора символов со значениями, поддержанными interp1.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Структура, задающая модель энергозависимости для bktree.

Смотрите также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка