Подразумеваемые repo уровни для будущего связи, данного цену
ImpRepo = bndfutimprep(Price,FutSettle,FutPrice,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity)
ImpRepo = bndfutimprep(___,Name,Value)
В этом примере показано, как вычислить repo уровень для будущего связи использование следующих данных.
bndfutimprepo(129,98,'9/21/2000','12/29/2000',1.3136,.0875,'8/15/2020')
ans = 0.0584
Price — Цены облигацийЦены облигаций в виде numBonds- 1 вектор в десятичных числах.
Типы данных: double
FutPrice — Будущие ценыБудущие цены в виде numBonds- 1 вектор.
Типы данных: double | cell
FutSettle — Будущие расчетные дниБудущие расчетные дни в виде numBonds- 1 вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.
Типы данных: double | cell
Delivery — Будущие даты поставкиБудущие даты поставки в виде numBonds- 1 вектор.
Типы данных: double | cell
ConvFactor — Коэффициенты преобразования связиКоэффициенты преобразования связи в виде numBonds- 1 вектор. Для получения дополнительной информации смотрите convfactor.
Типы данных: double
CouponRate — Купонные ставкиКупонные ставки в виде numBonds- 1 вектор из числовых десятичных чисел.
Типы данных: double
Maturity — Даты погашенияДаты погашения в виде numBonds- 1 вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.
Типы данных: double | cell
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
ImpRepo = bndfutimprepo(Price,FutPrice,FutSettle,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity,'Basis',5,'Face',1000,'Period',4)Basis — Дневной базис количества 0 к 13Дневной базис количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число от 0 к 13.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Типы данных: double
EndMonthRule — Правило конца месяца отмечает для генерации floorlet даты[0,1]Правило конца месяца отмечает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule' и скаляр с неотрицательным целым числом [0, 1].
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
Face — Номинальная стоимость связиНоминальная стоимость связи в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Face' и числовой скаляр. Face не оказывает влияния на длительность ключевой процентной ставки.
Типы данных: double
FirstCouponDate — Неправильная первая дата купонаFirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор символов датыНеправильная первая дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FirstCouponDate' и скалярная дата с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа.
Типы данных: double | char
IssueDate — Дата выпуска облигацийIssueDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор символов датыДата выпуска облигаций в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'IssueDate' и скалярная дата с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
LastCouponDate — Неправильная последняя дата купонаНеправильная последняя дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LastCouponDate' и скалярная дата с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
В отсутствие заданного FirstCouponDate, заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи.
Типы данных: double | char
Period — Купоны в годКупоны в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Period' и скалярное целое число. Значения для Period 0, 1, 2, 3, 4, 6, и 12.
Типы данных: double
ReinvestBasis — Дневной базис количества для реинвестиционного уровняRepoBasis (значение по умолчанию) | целое число от 0 к 13Дневной базис количества для реинвестиционного уровня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ReinvestBasis' и скалярное целое число от 0 к 13.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Типы данных: double
ReinvestRate — Лежание в основе связи ежегодный купонБазовая связь ежегодный купон в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ReinvestRate' и скалярное числовое десятичное число.
Типы данных: double
RepoBasis — Дневной базис количества для repo уровня0 к 13Дневной базис количества для repo уровня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'RepoBasis' и скалярное целое число от 0 к 13.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Типы данных: double
StartDate — Передайте срок начала работы платежейSettle дата (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор символов датыПередайте срок начала работы платежей (дата, с которой поток наличности связи рассматривается) в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'StartDate' и скалярная дата с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double
ImpRepo — Подразумеваемый repo уровеньПодразумеваемый repo уровень или repo уровень, который произвел бы ценовой вход, возвратился как numBonds- 1 вектор.
[1] Burghardt, G. T. Белтон, М. Лейн и J. Папа. Базис казначейской облигации. McGraw-Hill, 2005.
[2] Krgin, Dragomir. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. John Wiley & Sons, 2002.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.