Exponenta Banner

bndfutimprepo

Подразумеваемые repo уровни для будущего связи, данного цену

свернуть все на странице

Синтаксис

ImpRepo = bndfutimprep(Price,FutSettle,FutPrice,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity)
ImpRepo = bndfutimprep(___,Name,Value)

Описание

пример

ImpRepo = bndfutimprep(Price,FutSettle,FutPrice,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity) вычисляет подразумеваемый repo уровень для будущего связи, учитывая цену связи, свойств связи, цены будущего связи и коэффициента преобразования связи. Поведение по умолчанию состоит в том, что реинвестиционный уровень купона совпадает с repo уровнем. Однако можно задать отдельный реинвестиционный уровень с помощью дополнительных входных параметров.

пример

ImpRepo = bndfutimprep(___,Name,Value) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить repo уровень для будущего связи использование следующих данных.

bndfutimprepo(129,98,'9/21/2000','12/29/2000',1.3136,.0875,'8/15/2020')
ans = 0.0584

Входные параметры

свернуть все

Цены облигаций в виде numBonds- 1 вектор в десятичных числах.

Типы данных: double

Будущие цены в виде numBonds- 1 вектор.

Типы данных: double | cell

Будущие расчетные дни в виде numBonds- 1 вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: double | cell

Будущие даты поставки в виде numBonds- 1 вектор.

Типы данных: double | cell

Коэффициенты преобразования связи в виде numBonds- 1 вектор. Для получения дополнительной информации смотрите convfactor.

Типы данных: double

Купонные ставки в виде numBonds- 1 вектор из числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

Даты погашения в виде numBonds- 1 вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: double | cell

Аргументы name-value

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: ImpRepo = bndfutimprepo(Price,FutPrice,FutSettle,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity,'Basis',5,'Face',1000,'Period',4)

Дневной базис количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число от 0 к 13.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Правило конца месяца отмечает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule' и скаляр с неотрицательным целым числом [0, 1].

  • 0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Номинальная стоимость связи в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Face' и числовой скаляр. Face не оказывает влияния на длительность ключевой процентной ставки.

Типы данных: double

Неправильная первая дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FirstCouponDate' и скалярная дата с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа.

Типы данных: double | char

Дата выпуска облигаций в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'IssueDate' и скалярная дата с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Неправильная последняя дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LastCouponDate' и скалярная дата с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

В отсутствие заданного FirstCouponDate, заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи.

Типы данных: double | char

Купоны в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Period' и скалярное целое число. Значения для Period 0, 1, 2, 3, 4, 6, и 12.

Типы данных: double

Дневной базис количества для реинвестиционного уровня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ReinvestBasis' и скалярное целое число от 0 к 13.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Базовая связь ежегодный купон в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ReinvestRate' и скалярное числовое десятичное число.

Типы данных: double

Дневной базис количества для repo уровня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'RepoBasis' и скалярное целое число от 0 к 13.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Передайте срок начала работы платежей (дата, с которой поток наличности связи рассматривается) в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'StartDate' и скалярная дата с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Подразумеваемый repo уровень или repo уровень, который произвел бы ценовой вход, возвратился как numBonds- 1 вектор.

Ссылки

[1] Burghardt, G. T. Белтон, М. Лейн и J. Папа. Базис казначейской облигации. McGraw-Hill, 2005.

[2] Krgin, Dragomir. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. John Wiley & Sons, 2002.

Смотрите также

|

Темы

Представленный в R2009b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка