Exponenta Banner

Загрузите кривую вероятности по умолчанию от инструментов CDS рынка

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как использовать defprobstrip загружать defprobcurve основанный на объектах на инструментах CDS рынка.

Создайте ratecurve Объект для кривой Нулевого Уровня

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2017,9,15);
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates);

Распространения CDS рынка и вектор из инструментов CDS рынка

Задайте распространения CDS рынка и используйте fininstrument создать вектор из рынка CDS инструментальные объекты.

SpreadTimes = [1 2 3 4 5 7 10 20 30]';
Spread = [140 175 210 265 310 360 410 460 490]';
MarketDates = datemnth(Settle,12*SpreadTimes);
  
NumMarketInst = length(MarketDates);
ContractSpreadBP = zeros(NumMarketInst,1);
  
MarketCDSInstruments(NumMarketInst,1) = fininstrument("cds", ...
      'ContractSpread', ContractSpreadBP(end), 'Maturity', MarketDates(end));
  for k = 1:NumMarketInst
      MarketCDSInstruments(k,1) = fininstrument("cds", ...
          'ContractSpread', ContractSpreadBP(k), 'Maturity', MarketDates(k));
  end

Используйте defprobstrip создать defprobcurve объект.

DefaultProbCurve = defprobstrip(ZeroCurve,MarketCDSInstruments, Spread)
DefaultProbCurve = 
  defprobcurve with properties:

                  Settle: 15-Sep-2017
                   Basis: 2
                   Dates: [9x1 datetime]
    DefaultProbabilities: [9x1 double]

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка