Создайте defprobcurve
объект для инструмента кредита
Создайте defprobcurve
объект для инструмента кредита.
После создания defprobcurve
объект, можно использовать присоединенные функции survprobs
, hazardrates
, и defprobstrip
.
Оценивать CDS
инструмент, необходимо создать defprobcurve
возразите и затем создайте Credit
объект калькулятора цен.
Для получения дополнительной информации о доступных инструментах видят модели и методы ценообразования, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает DefaultProbCurve
= defprobcurve(Settle
,ProbDates
,DefaultProbabilities
)defprobcurve
объект.
свойства наборов с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, DefaultProbCurve
= defprobcurve(___,Name,Value
)DefaultProbCurve = defprobcurve(datetime(2017,1,30),[datetime(2018,1,30);datetime(2019,1,30)],[0.005 0.007],'Basis',2)
создает объект кривой вероятности по умолчанию. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".
survprobs | Вычислите вероятность выживания на основе кривой вероятности по умолчанию |
hazardrates | Вычислите показатели риска на основе кривой вероятности по умолчанию |
defprobstrip | Загрузите defprobcurve объект от инструментов CDS рынка |