ratecurve

Создайте ratecurve объект для процентной ставки изгибается с дат и данных

расширьте все на странице

Описание

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

После создания ratecurve объект, можно использовать связанные объектные функции forwardrates, discountfactors, и zerorates.

Примечание

Если у вас есть RateSpec полученный ранее из intenvset или toRateSpec для IRDataCurve или toRateSpec для IRFunctionCurve, относитесь, чтобы Преобразовать RateSpec в Объект ratecurve.

Оценивать Swap, FixedBond, FloatBond, FRA, или Deposit инструмент, необходимо создать ratecurve возразите и затем создайте Discount объект калькулятора цен.

Для более подробной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах видят модели и методы ценообразования, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

ratecurve_obj = ratecurve(Type,Settle,Dates,Rates)
ratecurve_obj = ratecurve(___,Name,Value)

Описание

пример

ratecurve_obj = ratecurve(Type,Settle,Dates,Rates) создает ratecurve объект.

пример

ratecurve_obj = ratecurve(___,Name,Value) создает ratecurve объект с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, myRC = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"cubic") создает ratecurve объект для кривой нулевой ширины. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

Тип процентной ставки изгибается в виде строки или вектора символов для одного из поддерживаемых типов.

Типы данных: char | string

Расчетный день в виде скалярного datetime, последовательного номера даты, вектора символов даты или строки даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Settle свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Даты, соответствующие данным об уровне в виде скалярного datetime, последовательного номера даты, вектора символов даты или строки даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Dates свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Данные процентной ставки для кривой в виде числового скаляра.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: myRC = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"cubic")

Соединение частоты в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Compounding' и скалярное числовое использование поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

Дневной базис количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число.

  • 0 — фактический/фактический

  • 1 — 30/360 (СИА)

  • 2 — фактический/360

  • 3 — фактический/365

  • 4 — 30/360 (PSA)

  • 5 — 30/360 (ISDA)

  • 6 — 30/360 (европеец)

  • 7 — фактический/365 (японский язык)

  • 8 — фактический/фактический (ICMA)

  • 9 — фактический/360 (ICMA)

  • 10 — фактический/365 (ICMA)

  • 11 — 30/360E (ICMA)

  • 12 — фактический/365 (ISDA)

  • 13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Метод интерполяции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'InterpMethod' и скалярная строка или вектор символов с помощью поддерживаемого значения. Для получения дополнительной информации о методах интерполяции смотрите interp1.

Типы данных: char | string

Метод экстраполяции для данных перед First Data в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ShortExtrapMethod' и скалярная строка или вектор символов с помощью поддерживаемого значения. Для получения дополнительной информации о методах интерполяции смотрите interp1.

Типы данных: char | string

Метод экстраполяции для данных после последних данных в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LongExtrapMethod' и скалярная строка или вектор символов с помощью поддерживаемого значения. Для получения дополнительной информации о методах интерполяции смотрите interp1.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

Тип кривой процентной ставки, возвращенной как строка.

Типы данных: string

Соединение частоты, возвращенной как числовой скаляр.

Типы данных: double

Дневной базис количества инструмента, возвращенного как скалярное целое число.

Типы данных: double

Даты, соответствующие данным об уровне, возвращенным как datetime.

Типы данных: datetime

Уровни, соответствующие данным о датах, возвращенным как вектор.

Типы данных: datetime

Расчетный день, возвращенный как datetime.

Типы данных: datetime

Метод интерполяции, возвращенный как скалярная строка.

Типы данных: string

Короткий метод экстраполяции, возвращенный как скалярная строка.

Типы данных: string

Регистрируйте метод экстраполяции, возвращенный как скалярная строка.

Типы данных: string

Функции объекта

forwardratesВычислите форвардные курсы для ratecurve объект
discountfactorsВычислите коэффициенты дисконтирования для ratecurve объект
zeroratesВычислите нулевые уровни для ratecurve объект
irbootstrapЗагрузите кривую процентной ставки из данных о рынке

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = "zero";
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"cubic")
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 2
                Basis: 5
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "pchip"
    ShortExtrapMethod: "linear"
     LongExtrapMethod: "cubic"

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте