cirprice | Цены на инструменты из модели процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
cirsens | Инструментальная чувствительность и цены из модели процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
bondbycir | Ценовая связь от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
capbycir | Инструмент ценовых ограничений от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
cfbycir | Ценовые потоки наличности от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
fixedbycir | Ценовая фиксированная процентная ставка отмечает в дереве процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
floatbycir | Ценовое долговое обязательство с плавающей ставкой от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
floorbycir | Ценовой инструмент пола от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
oasbycir | Решите, что опция настроила распространение с помощью модели Кокса-Инджерсолла-Росса |
optbndbycir | Ценовая опция связи от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
optfloatbycir | Ценовые опции на долговых обязательствах с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
optembndbycir | Ценовые связи со встроенными опциями деревом процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
optemfloatbycir | Цена встроила опцию в долговое обязательство с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
rangefloatbycir | Диапазон цен, плавающий примечание с помощью дерева Кокса-Инджерсолла-Росса |
swapbycir | Ценовой инструмент подкачки от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
swaptionbycir | Цена swaption от дерева процентной ставки Кокса-Инджерсолла-Росса |
Оценка Используя модели дерева процентной ставки
Портфель, оценивая функции hjmprice и bdtprice вычислите цену любого набора поддерживаемых инструментов, на основе дерева процентной ставки.
Вычислительная инструментальная чувствительность
Дельта, гамма и vega чувствительность, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, являются долларовой чувствительностью.
Используйте treeviewer, чтобы Исследовать HWTree и PriceTree При Оценке европейской Вызываемой Связи
Этот пример демонстрирует, как использовать treeviewer исследовать древовидную информацию на Белое как оболочка дерево, когда вы оцениваете Europrean вызываемая связь.
Обзор моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.
Понимание моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).
Поддерживаемые инструментальные функции процентной ставки
Инструментальные функции процентной ставки поддерживаются Financial Instruments Toolbox.