cvtree

Преобразуйте дерево обратной скидки в дерево процентной ставки

Синтаксис

Описание

пример

RateTree = cvtree(Tree) преобразует древовидную структуру с помощью обозначения обратной скидки для древовидной структуры с помощью обозначения уровня для форвардных курсов.

Примеры

свернуть все

Преобразуйте Белое как оболочка дерево с помощью обозначения обратной скидки для Белого как оболочка дерева, отображающего обозначение процентной ставки.

load deriv.mat;
HWTree
HWTree = struct with fields:
      FinObj: 'HWFwdTree'
     VolSpec: [1x1 struct]
    TimeSpec: [1x1 struct]
    RateSpec: [1x1 struct]
        tObs: [0 1 2 3]
        dObs: [731947 732313 732678 733043]
      CFlowT: {[4x1 double]  [3x1 double]  [2x1 double]  [4]}
       Probs: {[3x1 double]  [3x3 double]  [3x5 double]}
     Connect: {[2]  [2 3 4]  [2 2 3 4 4]}
     FwdTree: {1x4 cell}

HWTree.FwdTree{1}
ans = 1.0279
HWTree.FwdTree{2}
ans = 1×3

    1.0528    1.0356    1.0186

Используйте treeviewer отобразить путь процентных ставок, описанных в обозначении обратной скидки.

treeviewer(HWTree)

Figure Tree Viewer contains 2 axes objects and other objects of type uicontrol. Axes object 1 contains 41 objects of type line. Axes object 2 is empty.

Используйте cvtree преобразовывать обозначение обратной скидки в обозначение процентной ставки.

RTree = cvtree(HWTree)
RTree = struct with fields:
      FinObj: 'HWRateTree'
     VolSpec: [1x1 struct]
    TimeSpec: [1x1 struct]
    RateSpec: [1x1 struct]
        tObs: [0 1 2 3]
        dObs: [731947 732313 732678 733043]
      CFlowT: {[4x1 double]  [3x1 double]  [2x1 double]  [4]}
       Probs: {[3x1 double]  [3x3 double]  [3x5 double]}
     Connect: {[2]  [2 3 4]  [2 2 3 4 4]}
    RateTree: {1x4 cell}

RTree.RateTree{1}
ans = 0.0275
RTree.RateTree{2}
ans = 1×3

    0.0514    0.0349    0.0185

используйте treeviewer отобразить конвертированное дерево, показывая путь процентных ставок, описанных как форвардные курсы.

treeviewer(RTree)

Figure Tree Viewer contains 2 axes objects and other objects of type uicontrol. Axes object 1 contains 41 objects of type line. Axes object 2 is empty.

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура, заданная Хитом-Джарроу-Мортоном, Black-Derman-Toy, Белым как оболочка, Черным-Karasinski, или древовидная структура Кокса-Инджерсолла-Росса, которая использует обозначение обратной скидки для форвардных курсов.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Древовидная структура с помощью обозначения уровня для форвардных курсов, возвращенных как древовидная структура.

Представлено до R2006a