date2time

Время и частота с дат

свернуть все на странице

Синтаксис

[Times,F] = date2time(Settle,Maturity)
[Times,F] = date2time(___,Compounding,Basis,EndMonthRule)

Описание

пример

[Times,F] = date2time(Settle,Maturity) вычисляет факторы времени, соответствующие составленным кавычкам уровня вне расчетного дня.

пример

[Times,F] = date2time(___,Compounding,Basis,EndMonthRule) добавьте дополнительные дополнительные аргументы.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить время и частоту с дат.

Settle = '1-Sep-2002';
Maturity = datenum(['31-Aug-2005'; '28-Feb-2006'; '15-Jun-2006'; 
                 '31-Dec-2006']);
Compounding = 2;
Basis = 0;
EndMonthRule = 1;
Times = date2time(Settle, Maturity, Compounding, Basis, EndMonthRule)
Times = 4×1

    5.9945
    6.9945
    7.5738
    8.6576

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день в виде скалярного последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: char | double

Даты погашения в виде числового скаляра или N- 1 вектор из дат.

Типы данных: double

(Необязательно) Уровень, на котором входные нулевые уровни были составлены, когда пересчитано на год в виде скалярного целочисленного значения.

  • Если Compounding= 1 , 2, 3, 4, 6, 12:

    Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F частота соединения, Z нулевой уровень и T время в периодических модулях; например, T = F один год.

  • Если Compounding= 365 :

    Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F номер дней в базисном году и T много дней, истекших вычисленный базисом.

  • Если Compounding= −1 :

    Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Типы данных: double

(Необязательно) базис Дневного количества в виде скаляра или N- 1 вектор с помощью следующих значений:

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

(Необязательно) Конец месяца управляет флагом в виде скаляра или N- 1 вектор из правил конца месяца.

  • 0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Выходные аргументы

свернуть все

Факторы времени, соответствующие составленному уровню, заключают в кавычки между Settle и Maturity даты, возвращенные как N- 1 вектор.

Частота, возвращенная как скаляр связанных частот соединения.

Примечание

Получить точные результаты этой функции, Basis и Maturity аргументы должны быть сопоставимыми. Если Maturity аргумент содержит месяцы, которые имеют 31 день, Basis должно быть одно из значений, которые позволяют месяцам содержать больше чем 30 дней; например, Basis= 0 , 3, или 7.

date2time инверсия time2date.

Смотрите также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте