Создайте inflationcurve
объект для процентной ставки изгибается с дат и данных
Создайте inflationcurve
объект с помощью inflationcurve
.
После создания inflationcurve
объект, можно использовать связанную объектную функцию indexvalues
.
Оценивать InflationBond
, YearYearInflationSwap
, или ZeroCouponInflationSwap
инструмент, необходимо создать inflationcurve
возразите и затем создайте Inflation
объект калькулятора цен.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных инструментах видят модели и методы ценообразования, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает inflationcurve_obj
= inflationcurve(Dates
,InflationIndexValues
)inflationcurve
объект.
создает inflationcurve_obj
= inflationcurve(___,Name,Value
)inflationcurve
объект с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, myInflationCurve = inflationcurve(InflationDates,InflationIndexValues,'Basis',4)
создает inflationcurve
объект. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".
indexvalues | Вычислите значения индекса для inflationcurve объект |
Создайте кривую инфляции из серии сбалансированных уровней подкачки инфляции нулевого купона (ZCIS):
где
сбалансированный номер ссылки на указатель инфляции для даты погашения T i.
основное значение индекса инфляции для срока начала работы T 0.
сбалансированный уровень инфляции для ZCIS, назревающего на T i.
Уровни ZCIS обычно имеют сроки платежа, которые увеличиваются в целом числе лет. Таким образом, кривая инфляции основана на ежегодном базисе. От ежегодной базисной кривой инфляции, неприспособленный ежегодник (то есть, не с учетом сезонных колебаний) прямой уровень инфляции вычисляется можно следующим образом:
Неприспособленный прямой уровень инфляции используется для интерполяции и также для слияния сезонности к кривой инфляции.
В течение ежемесячных периодов, которые не являются целым числом лет, сезонные корректировки могут быть внесены, чтобы отразить сезонные шаблоны инфляции в течение года. Эти 12 ежемесячных сезонных корректировок пересчитаны на год, и они складывают, чтобы обнулить, чтобы гарантировать, что совокупные сезонные корректировки сброшены до нуля, чтобы обнулять каждый год.
где
сбалансированный номер ссылки на указатель инфляции.
предыдущий ссылочный номер инфляции.
f i является ежегодным неприспособленным прямым уровнем инфляции.
s i является пересчитанным на год сезонным компонентом в течение периода .
Сезонная корректировка первого года, возможно, нуждается в специальном режиме, потому что обычно, сбалансированный ссылочный номер инфляции первого месяца уже известен. Если это так, неприспособленный прямой уровень инфляции в течение первого года должен быть повторно вычислен в течение остающихся 11 месяцев.
[1] Броуди, D. C. Кросби, J. и Литий, H. "Корректировки выпуклости в Соединенных с инфляцией Производных". Рискните Журналом. Ноябрь 2008, стр 124–129.
[2] Kerkhof, J. "Объясненные производные инфляции: рынки, продукты и оценка". Количественный анализ фиксированного дохода, Lehman Brothers, июль 2005.
[3] Чжан, J. X. "Идей Оценки Подкачки Ограниченной индексации цен (LPI)". Журнал Wilmott. № 57, январь 2012, стр 58–69.