Exponenta Banner
exponenta event banner

instrangefloat

Создайте инструмент примечания области значений

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instrangefloat(Spread,Settle,Maturity,RateSched,Reset,Basis,Principal,EndMonthRule)
InstSet = instrangefloat(___,Reset,Basis,Principal,EndMonthRule)
InstSet = instoptstock(InstSet,___)

Описание

пример

InstSet = instrangefloat(Spread,Settle,Maturity,RateSched,Reset,Basis,Principal,EndMonthRule) создает инструмент диапазона из массивов данных.

пример

InstSet = instrangefloat(___,Reset,Basis,Principal,EndMonthRule) создает инструмент диапазона из массивов данных с помощью дополнительных аргументов.

пример

InstSet = instoptstock(InstSet,___) добавляет новый инструмент набора области значений к существующему инструментальному набору.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте инструментальный портфель с примечанием области значений. 

Spread = 100;
Settle = 'Jan-1-2011';
Maturity = 'Jan-1-2014';

RateSched.Dates = {'Jan-1-2012'; 'Jan-1-2013'  ; 'Jan-1-2014'};
RateSched.Rates  = [0.045 0.055; 0.0525  0.0675; 0.06 0.08];

% Create InstSet
InstSet = instrangefloat(Spread, Settle, Maturity, RateSched);

% Display the portfolio instrument
instdisp(InstSet)
Index Type       Spread Settle         Maturity       RateSched FloatReset Basis Principal EndMonthRule
1     RangeFloat 100    01-Jan-2011    01-Jan-2014    [Struct]  1          0     100       1

Добавьте второй инструмент примечания области значений в портфель. Вторая Область значений Примечание:

Spread2 = 200;
Settle2 = 'Jan-1-2011';
Maturity2 = 'Jan-1-2013';
RateSched2.Dates = {'Jan-1-2012'; 'Jan-1-2013'};
RateSched2.Rates  = [0.048 0.059; 0.055  0.068];

InstSet = instrangefloat(InstSet, Spread2, Settle2, Maturity2, RateSched2);

% Display the portfolio instrument
instdisp(InstSet)
Index Type       Spread Settle         Maturity       RateSched FloatReset Basis Principal EndMonthRule
1     RangeFloat 100    01-Jan-2011    01-Jan-2014    [Struct]  1          0     100       1           
2     RangeFloat 200    01-Jan-2011    01-Jan-2013    [Struct]  1          0     100       1

Входные параметры

свернуть все

Переменная Instrument, заданная только при добавлении инструментов фондового опциона в существующий инструмент, установлена. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Типы данных: struct

Количество пунктов по ссылочному уровню в виде числового скаляра.

Типы данных: double

Расчетный день долгового обязательства с плавающей ставкой в виде NINST- 1 вектор из векторов символов даты или последовательных чисел даты.

Типы данных: char | double

Дата погашения долгового обязательства с плавающей ставкой в виде NINST- 1 вектор из векторов символов даты или последовательных чисел даты.

Типы данных: char | double

Область значений дат, в которых потоки наличности являются ненулевыми в виде NINST- 1 структура, где каждый элемент массива структур содержит два поля:

  • RateSched.Dates — NDates- 1 массив ячеек дат, соответствующих расписанию области значений.

  • RateSched.Rates — NDates- 2 массив с первым столбцом, содержащим нижнюю границу области значений и второго столбца, содержащего верхнюю границу области значений. Поток наличности для даты RateSched.Dates(n) является ненулевым для уровней в области значений RateSched.Rates(n, 1) <Rate <RateSched.Rate (n, 2).

Типы данных: double | char

(Необязательно) Частота платежей в год в виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) День считает базис в виде NINST- 1 вектор.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

(Необязательно) Отвлеченные основные суммы, заданные и NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Конец месяца управляет флагом для генерации дат когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней в виде NINST- 1 вектор.

  • 0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращенных как структура. Инструменты разделены на тип, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор-строку или вектор символов для каждого инструмента. Значения:

  • FieldList — NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий имя каждого поля данных для этого инструментального типа.

  • ClassList — NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторы допустимого символа are'dble'дата, и 'char'.

  • TypeString — Вектор символов, задающий тип добавленного инструмента. TypeString = 'RangeFloat'.

Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Больше о

свернуть все

Инструмент примечания области значений

Примечание области значений является структурированной (соединенной с рынком) безопасностью, купонная ставка которой равна ссылочному уровню, пока ссылочный уровень в определенном диапазоне.

Если ссылочный уровень находится вне области значений, купонная ставка 0 в течение того периода. Этот тип инструмента называет держателя на потоки наличности, которые зависят на уровне некоторой ссылочной процентной ставки и настелены пол, чтобы быть положительными. Держатель для записок получает прямое воздействие ссылочного уровня. Взамен недостатка, что никакой процент не выплачен в течение времени, которое оставляют область значений, они предлагают более высокие купонные ставки, чем сопоставимые стандартные продукты, как плавающие примечания ванили.

Ссылки

[1] Jarrow, Роберт. “Моделируя ценные бумаги фиксированного дохода и опции процентной ставки”. Стэнфордская экономика и финансы. 2-й выпуск. 2002.

Смотрите также

| | | | | | | | |

Темы

Представленный в R2012a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка