Exponenta Banner
exponenta event banner

IRFitOptions

Создайте определенные опции для подходящего объекта кривой процентной ставки

расширьте все на странице

Описание

Создайте IRFitOptions объект с помощью IRFitOptions.

После создания IRFitOptions объект, можно использовать объект с fitFunction.

Для более подробной информации об этом рабочем процессе смотрите Объекты Кривой Процентной ставки и Рабочий процесс.

Создание

Синтаксис

IRFitOptions_obj = IRFitOptions(InitialGuess)
IRFitOptions_obj = IRFitOptions(___,Name,Value)

Описание

пример

IRFitOptions_obj = IRFitOptions(InitialGuess) свойства наборов и создают IRFitOptions объект с исходным предположением или с исходным предположением и границами.

пример

IRFitOptions_obj = IRFitOptions(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, IRFitOptions_obj = IRFitOptions([7 2 1 0],'FitType','yield') создает IRFitOptions возразите, чтобы использовать с fitFunction при создании подбирающей на заказ функции. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

Исходное предположение для параметров кривой функционирует в виде вектора из значений для начальной точки оптимизации.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: IRFitOptions_obj = IRFitOptions([7 2 1 0],'FitType','yield')

Минимизируйте в процессе аппроксимирования кривыми в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FitType' и вектор символов.

Типы данных: char

Верхняя граница для параметров кривой функционирует в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'UpperBound' и числовой скаляр.

Типы данных: double

Нижняя граница для параметров кривой функционирует в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LowerBound' и числовой скаляр.

Типы данных: double

Параметры оптимизации в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OptOptions' и структура, заданная при помощи optimoptions (optimset также поддерживается).

Типы данных: struct

Свойства

развернуть все

Это свойство доступно только для чтения.

Минимизируйте в процессе аппроксимирования кривыми, возвращенном как вектор символов.

Типы данных: char

Это свойство доступно только для чтения.

Исходное предположение для параметров функции кривой, возвращенной как вектор.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Верхняя граница для параметров функции кривой, возвращенной как числовой скаляр.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Нижняя граница для параметров функции кривой, возвращенной как числовой скаляр.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Параметры оптимизации, возвращенные как структура, заданная при помощи optimoptions (optimset также поддерживается).

Типы данных: struct

Это свойство доступно только для чтения.

Ограничение неравенства для параметров, возвращенных как числовой скаляр.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Ограничение неравенства для параметров, возвращенных как числовой скаляр.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Оптимизационная функция, используемая, чтобы соответствовать функции, возвратилась как lsqnonlin или fmincon.

Типы данных: char

Функции объекта

fitFunctionПодобранная на заказ кривая процентной ставки возражает против данных о рынке облигаций

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как создать IRFitOptions объект с 'yield' FitType.

myfitoptions = IRFitOptions([7 2 1 0],'FitType','yield')
myfitoptions = 
  IRFitOptions with properties:

          FitType: 'yield'
     InitialGuess: [7 2 1 0]
       UpperBound: []
       LowerBound: []
       OptOptions: []
                A: []
                b: []
    OptimFunction: 'lsqnonlin'

Смотрите также

|

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка