Financial Instruments Toolbox™ позволяет вам использовать или функциональную среду или альтернативную основанную на объектах среду, чтобы создать и анализировать финансовые кривые.
В функциональной среде типичный рабочий процесс, чтобы создать процентную ставку изгибает использование intenvset
или IRDataCurve
.
CurveSettle = datenum('2-Mar-2016'); Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100; Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]); irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data)
irdc = Type: Zero Settle: 736391 (02-Mar-2016) Compounding: 2 Basis: 0 (actual/actual) InterpMethod: linear Dates: [8x1 double] Data: [8x1 double]
ratecurve
объект: Settle = datetime("15-Sep-2017"); ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]; ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates)
ZeroCurve = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 0 Dates: [10×1 datetime] Rates: [10×1 double] Settle: 15-Sep-2017 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Примечание
Функциональные и основанные на объектах рабочие процессы могут возвратить различные цены, даже если вы используете те же данные. Это вызвано тем, что существующая кривая Financial Instruments Toolbox функционирует использование date2time
и основанное на объектах использование среды yearfrac
для обработки даты.
В следующей таблице перечислены функции кривой Financial Instruments Toolbox, сопоставленные со связанной основанной на объектах средой.
Функция кривой Financial Instruments Toolbox | Основанная на объектах среда |
---|---|
IRDataCurve | ratecurve |
getForwardRates | forwardrates |
getZeroRates | zerorates |
getDiscountFactors | discountfactors |
bootstrap | irbootstrap |
IRFunctionCurve | parametercurve |
getForwardRates | forwardrates |
getZeroRates | zerorates |
getDiscountFactors | discountfactors |
fitNelsonSiegel | fitNelsonSiegel |
fitSvensson | fitSvensson |
cdsbootstrap | defprobstrip |
Не поддерживаемый | defprobcurve |
Не поддерживаемый | survprobs |
Не поддерживаемый | hazardrates |
Не поддерживаемый | STIRFuture использование irbootstrap создать ratecurve объект |
Не поддерживаемый | OISFuture использование irbootstrap создать ratecurve объект |
Не поддерживаемый | OvernightIndexedSwap использование irbootstrap создать ratecurve объект |