IRFunctionCurve

Создайте объект кривой процентной ставки из указателя на функцию или функции и подгонки к данным о рынке

Описание

Создайте IRFunctionCurve объект с помощью IRFunctionCurve.

После того, как вы создаете IRFunctionCurve объект, можно соответствовать связи с помощью следующих функций.

Объектная функцияОписание
getForwardRates

Возвращает форвардные курсы для входных дат.

getZeroRates

Возвращает нулевые уровни для входных дат.

getDiscountFactors

Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат.

getParYields

Возвращает выражения паритета для входных дат.

toRateSpec

Преобразует, чтобы быть RateSpec объект.

Этот RateSpec структура идентична RateSpec произведенный функцией intenvset.

В качестве альтернативы можно создать IRFunctionCurve объект с помощью следующих методов.

МетодОписание
fitNelsonSiegel

Соответствует функции Нельсона-Сигеля, чтобы продать данные.

fitSvensson

Соответствует функции Свенсона, чтобы продать данные.

fitSmoothingSpline

Соответствует функции сплайна сглаживания, чтобы продать данные.

fitFunction

Соответствует пользовательской функции, чтобы продать данные.

Для более подробной информации об этом рабочем процессе смотрите Объекты Кривой Процентной ставки и Рабочий процесс.

Создание

Описание

пример

IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle) создает объект кривой процентной ставки непосредственно путем определения указателя на функцию и устанавливает свойства и создает IRFunctionCurve объект.

пример

IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve(___,Name,Value) свойства наборов с помощью дополнительных пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve('Forward',today,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t)) создает IRFunctionCurve объект для прямой кривой. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

Тип процентной ставки изгибается в виде скалярной строки или вектора символов для одного из поддерживаемых типов.

Типы данных: char | string

Расчетный день для кривой в виде скалярного datetime, последовательного номера даты, вектора символов даты или строки даты.

Типы данных: double | char | string | datetime

Даты, соответствующие данным об уровне в виде указателя на функцию. Указатель на функцию требует одного числового входа (время к зрелости) и возвращает один числовой выходной параметр (процентная ставка или коэффициент дисконтирования). Для получения дополнительной информации о создании указателя на функцию см. Создание указателя на функцию.

Типы данных: function_handle

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve('Forward',today,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t))

Соединение частоты в год для кривой в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Compounding' и скалярное числовое использование поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

Дневной базис количества связи в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число.

  • 0 — фактический/фактический

  • 1 — 30/360 (СИА)

  • 2 — фактический/360

  • 3 — фактический/365

  • 4 — 30/360 (PSA)

  • 5 — 30/360 (ISDA)

  • 6 — 30/360 (европеец)

  • 7 — фактический/365 (японский язык)

  • 8 — фактический/фактический (ICMA)

  • 9 — фактический/360 (ICMA)

  • 10 — фактический/365 (ICMA)

  • 11 — 30/360E (ICMA)

  • 12 — фактический/365 (ISDA)

  • 13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Изогните параметры в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Parameters' и числовое значение.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

Это свойство доступно только для чтения.

Инструментальный тип, возвращенный как строка.

Типы данных: string

Это свойство доступно только для чтения.

Расчетный день для кривой, возвращенной как datetime.

Типы данных: datetime

Это свойство доступно только для чтения.

Указатель на функцию, который задает кривую процентной ставки, возвратился как указатель скалярной функции.

Типы данных: function_handle

Это свойство доступно только для чтения.

Соединение частоты в год для кривой, возвращенной как числовой скаляр.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Дневной базис количества связи, возвращенной как скалярное целое число.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Изогните параметры, возвращенные как числовое значение.

Типы данных: double

Функции объекта

getForwardRatesПолучите форвардные курсы для входных дат IRFunctionCurve
getZeroRatesПолучите нулевые уровни для входных дат IRFunctionCurve
getDiscountFactorsПолучите коэффициенты дисконтирования для входных дат IRFunctionCurve
getParYieldsПолучите выражения паритета для входных дат IRFunctionCurve
toRateSpecПреобразуйте IRFunctionCurve возразите против RateSpec

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как создать IRFunctionCurve объект для прямой кривой процентной ставки.

irfc = IRFunctionCurve('Forward',today,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t))
irfc = 
			 Type: Forward
		   Settle: 738393 (25-Aug-2021)
	  Compounding: 2
			Basis: 0 (actual/actual)

Представленный в R2008b
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте