Exponenta Banner

simTermStructs

Симулируйте структуры термина для 2D факторной аддитивной Гауссовой модели процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

[ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(G2PP,nPeriods)
[ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(___,Name,Value)

Описание

пример

[ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(G2PP,nPeriods) симулирует будущие пути к кривой нулевой ширины с помощью заданного LinearGaussian2F объект.

пример

[ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте 2D факторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки. 

Settle = datenum('15-Dec-2007');
CurveTimes = [1:5 7 10 20]';
ZeroRates = [.01 .018 .024 .029 .033 .034 .035 .034]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*CurveTimes,1);
 
irdc = IRDataCurve('Zero',Settle,CurveDates,ZeroRates);
    
a = .07;
b = .5;
sigma = .01;
eta = .006;
rho = -.7;
 
G2PP = LinearGaussian2F(irdc,a,b,sigma,eta,rho)
G2PP = 
  LinearGaussian2F with properties:

    ZeroCurve: [1x1 IRDataCurve]
            a: @(t,V)ina
            b: @(t,V)inb
        sigma: @(t,V)insigma
          eta: @(t,V)ineta
          rho: -0.7000

Используйте simTermStructs метод, чтобы симулировать структуры термина на основе LinearGaussian2F модель. 

 SimPaths = simTermStructs(G2PP, 10,'nTrials',100);
Скрипт Open Live Script

Создайте 2D факторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки. 

Settle = datenum('15-Dec-2007');
CurveTimes = [1:5 7 10 20]';
ZeroRates = [.01 .018 .024 .029 .033 .034 .035 .034]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*CurveTimes,1);

irdc = IRDataCurve('Zero',Settle,CurveDates,ZeroRates);
a = .07;
b = .5;
sigma = .01;
eta = .006;
rho = -.7;
G2PP = LinearGaussian2F(irdc,a,b,sigma,eta,rho)
G2PP = 
  LinearGaussian2F with properties:

    ZeroCurve: [1x1 IRDataCurve]
            a: @(t,V)ina
            b: @(t,V)inb
        sigma: @(t,V)insigma
          eta: @(t,V)ineta
          rho: -0.7000

Используйте simTermStructs метод, чтобы симулировать структуры термина на основе LinearGaussian2F объект, где неровные сроки симуляции заданы с помощью дополнительного аргумента deltaTime значения имени как вектор из длины NPeriods. 

NPeriods = 10;               
dt = rand(NPeriods,1);
SimPaths = G2PP.simTermStructs(NPeriods,'nTrials',100,'DeltaTime',dt);

Входные параметры

свернуть все

LinearGaussian2F объект, заданное использование G2PP объект, созданный с помощью LinearGaussian2F.

Типы данных: object

Количество периодов симуляции в виде числового значения. Например, чтобы симулировать 12 лет с ежегодным интервалом, задайте 12 как nPeriods введите и 1 как дополнительный deltaTime введите (обратите внимание что значение по умолчанию deltaTime 1).

Типы данных: double

Аргументы name-value

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(G2PP,NPeriods,'nTrials',100,'deltaTime',dt)

Временной шаг между nPeriodsВ виде разделенной запятой пары, состоящей из 'deltaTime' и числовой скаляр или вектор. Например, чтобы симулировать 12 лет с ежегодным интервалом, задайте 12 как nPeriods введите и 1 как дополнительный deltaTime введите (обратите внимание что значение по умолчанию deltaTime 1).

Типы данных: double

Количество симулированных испытаний (демонстрационные пути) в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'nTrials' и значение положительного скалярного целого числа nPeriods наблюдения каждый. Если вы не задаете значение для этого аргумента, значением по умолчанию является 1, указание на один путь коррелированых переменных состояния.

Типы данных: double

Отметьте указание, используется ли прямо противоположная выборка, чтобы сгенерировать Гауссовы случайные варьируемые величины, которые управляют смещением нуля, уровень модульного отклонения Броуновский векторный dW (t) в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'antithetic' и булев скалярный флаг. Для получения дополнительной информации смотрите simBySolution для модели HWV.

Типы данных: логический

Прямая спецификация зависимого случайного шумового процесса в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Z' и числовое значение. Z значение используется, чтобы сгенерировать смещение нуля, уровень модульного отклонения Броуновский векторный dW (t), который управляет симуляцией. Для получения дополнительной информации смотрите simBySolution для модели HWV. Если вы не задаете значение для Z, simBySolution генерирует Гауссовы варьируемые величины.

Типы данных: double

Сроки платежа, чтобы вычислить на каждом временном шаге в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Tenor' и числовой вектор.

Tenor позволяет вам выбрать различный набор уровней, чтобы вывести, чем базовые уровни. Например, можно хотеть симулировать ежеквартальные данные, но только сообщить о годовых показателях; это может быть сделано путем определения дополнительного входа Tenor.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Симулированные структуры термина нулевого уровня, возвращенные как nPeriods+1- nTenors- nTrials матрица.

Симулированные структуры термина нулевого уровня, возвращенные как nPeriods+1- nTenors- nTrials матрица. ForwardRates выход вычисляется с помощью симулированных коротких уровней и при помощи определения модели, чтобы восстановить целую кривую доходности в каждую дату симуляции.

Смотрите также

Темы

Введенный в R2013a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка