LiborMarketModel | Создайте модель рынка LIBOR |
LinearGaussian2F | Создайте 2D факторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки |
HullWhite1F | Создайте Белую как оболочка одну факторную модель |
simTermStructs | Симулируйте структуры термина для Модели Рынка LIBOR |
simTermStructs | Симулируйте структуры термина для 2D факторной аддитивной Гауссовой модели процентной ставки |
simTermStructs | Симулируйте структуры термина для Белой как оболочка одной факторной модели |
capbylg2f | Ценовые ограничения с помощью Линейной Гауссовой 2D факторной модели |
floorbylg2f | Ценовой пол с помощью Линейной Гауссовой 2D факторной модели |
swaptionbylg2f | Ценовой европеец swaption использование Линейной Гауссовой 2D факторной модели |
blackvolbyrebonato | Вычислите Черную энергозависимость для Модели Рынка LIBOR использование формулы Rebonato |
hwcalbycap | Калибруйте Белое как оболочка дерево с помощью дна |
hwcalbyfloor | Калибруйте Белое как оболочка дерево с помощью этажей |
Прайс Свапшнс с моделями процентной ставки Используя симуляцию
В этом примере показано, как оценить европейский swaptions использование моделей процентной ставки в Financial Instruments Toolbox™.
Оценка бермудского Swaptions с симуляцией Монте-Карло
В этом примере показано, как оценить бермудский swaptions использование моделей процентной ставки в Financial Instruments Toolbox™.
Калибровка Caplets Используя нормальную модель (Bachelier)
В этом примере показано, как использовать hwcalbycap калибровать данные о рынке с моделью Normal (Bachelier) к цене caplets.
Калибровка Floorlets Используя нормальную модель (Bachelier)
В этом примере показано, как использовать hwcalbyfloor калибровать данные о рынке с моделью Normal (Bachelier) к цене floorlets.