lrtree

Создайте дерево запаса Лайзена-Раймера

свернуть все на странице

Синтаксис

LRTree = lrtree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec,Strike)
LRTree = lrtree(___,Name,Value)

Описание

пример

LRTree = lrtree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec,Strike) создает дерево запаса Лайзена-Раймера.

пример

LRTree = lrtree(___,Name,Value) добавляет аргумент пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как создать дерево запаса Лайзена-Раймера. Рассмотрите европейский пут-опцион с ценой исполнения 30$, которая истекает 1 июня 2010. Базовый запас стоит на уровне 30$ 1 января 2010 и имеет энергозависимость 30% в год. Пересчитываемый на год постоянно составляемый безрисковый уровень составляет 5% в год. Используя эти данные, создайте дерево Лайзена-Раймера с 101 шагом с помощью PP1 метод.

AssetPrice = 30;
Strike = 30;

ValuationDate = 'Jan-1-2010';
Maturity = 'June-1-2010'; 

% define StockSpec
Sigma = 0.3;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice);

% define RateSpec
Rates = 0.05;
Settle = ValuationDate;
Basis = 1;
Compounding = -1;

RateSpec = intenvset('ValuationDate', ValuationDate, 'StartDates', Settle, ...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis);

% build the Leisen-Reimer (LR) tree with 101 steps
LRTimeSpec = lrtimespec(ValuationDate, Maturity, 101); 

% use the PP1 method
LRMethod  = 'PP1';

LRTree = lrtree(StockSpec, RateSpec, LRTimeSpec, Strike, ...
'method', LRMethod)
LRTree = struct with fields:
       FinObj: 'BinStockTree'
       Method: 'LR'
    Submethod: 'PP1'
       Strike: 30
    StockSpec: [1x1 struct]
     TimeSpec: [1x1 struct]
     RateSpec: [1x1 struct]
         tObs: [0 0.0041 0.0082 0.0123 0.0164 0.0205 0.0246 0.0288 ... ]
         dObs: [734139 734140 734141 734143 734144 734146 734147 734149 ... ]
        STree: {1x102 cell}
      UpProbs: [101x1 double]

Входные параметры

свернуть все

Спецификация запаса для базового актива, заданное использование StockSpec полученный из stockspec. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec может обработать другие типы базовых активов. Например, запасы, индексы запаса и предметы потребления. Если дивиденды не заданы в StockSpec, дивиденды приняты, чтобы быть 0.

Типы данных: struct

Спецификация процентной ставки для начальной кривой уровня, заданной RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация размещения дерева времени, заданное использование TimeSpec выведите полученный из lrtimespec.

Типы данных: struct

Значение цены исполнения опциона опции в виде скалярного неотрицательного целого числа.

Типы данных: double

Аргументы name-value

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: LRTree = lrtree(StockSpec,RateSpec,LRTimeSpec,Strike,'Method','PP2')

Метод расчета в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Method' и вектор символов со значением 'PP1' или 'PP2'. 'PP1' для метода Пейзер-Пратта 1 инверсия и 'PP2' для метода Пейзер-Пратта 2 инверсии. Для получения дополнительной информации о 'PP1' и 'PP2' методы, смотрите, что Дерево Лайзена-Раймера (LR) Моделирует.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Запас и информация времени для дерева Лайзена-Раймера, возвращенного как структура.

Ссылки

[1] Лейсен Д.П., М. Раймер. “Биномиальные модели для Оценки Опции – Исследование и Улучшение Сходимости”. Прикладные Математические Финансы. Номер 3, 1996, стр 319–346.

Смотрите также

| | | |

Темы

Представленный в R2010b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте