Ценовые опции на запасах с помощью модели дерева бинома Лайзена-Раймера
[
добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для Price
,PriceTree
] = optstockbylr(___,Name,Value
)AmericanOpt
.
[1] Лейсен Д.П., М. Раймер. “Биномиальные модели для Оценки Опции – Исследование и Улучшение Сходимости”. Прикладные Математические Финансы. Номер 3, 1996, стр 319–346.