Ценовые опции на долговых обязательствах с плавающей ставкой для дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
[ ценовые опции на долговых обязательствах с плавающей ставкой от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy. Price,PriceTree]
= optfloatbybdt(BDTTree,OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt,Spread,Settle,Maturity)optfloatbybdt вычисляет цены опций на долговых обязательствах с плавающей ставкой ванили.
[ добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". Price,PriceTree]
= optfloatbybdt(___,Name,Value)
Задайте структуру термина процентной ставки.
Rates = [0.03;0.034;0.038;0.04]; ValuationDate = 'Jan-1-2012'; StartDates = ValuationDate; EndDates = {'Jan-1-2013'; 'Jan-1-2014'; 'Jan-1-2015'; 'Jan-1-2016'}; Compounding = 1;
Создайте RateSpec.
RateSpec = intenvset('ValuationDate', ValuationDate, 'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: 1
Disc: [4x1 double]
Rates: [4x1 double]
EndTimes: [4x1 double]
StartTimes: [4x1 double]
EndDates: [4x1 double]
StartDates: 734869
ValuationDate: 734869
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Создайте дерево BDT и примите энергозависимость 10%.
Sigma = 0.1; BDTTimeSpec = bdttimespec(ValuationDate, EndDates); BDTVolSpec = bdtvolspec(ValuationDate, EndDates, Sigma*ones(1, length(EndDates))'); BDTT = bdttree(BDTVolSpec, RateSpec, BDTTimeSpec)
BDTT = struct with fields:
FinObj: 'BDTFwdTree'
VolSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 1 2 3]
dObs: [734869 735235 735600 735965]
TFwd: {[4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [3]}
CFlowT: {[4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]}
FwdTree: {[1.0300] [1.0342 1.0418] [1.0374 1.0456 1.0558] [1.0337 ... ]}
Инструмент плавающего предмета имеет распространение 10, период одного года, и назревает на Яне-1-2016.
Spread = 10; Settle = 'Jan-1-2012'; Maturity = 'Jan-1-2016'; Period = 1;
Задайте опцию для долгового обязательства с плавающей ставкой.
OptSpec = {'call'; 'put'};
Strike = [100;101];
ExerciseDates = 'Jan-1-2015';
AmericanOpt = 1;Вычислите цену колл-опционов и пут-опционов.
Price= optfloatbybdt(BDTT, OptSpec, Strike, ExerciseDates,AmericanOpt, Spread,...
Settle, Maturity)Price = 2×1
0.3655
0.8087
BDTTree — Древовидная структура процентной ставкиДерево процентной ставки, заданное как структура при помощи bdttree.
Типы данных: struct
OptSpec — Определение опции Определение опции как 'call' или 'put' заданный как NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов для 'call' или 'put'.
Типы данных: cell | char
Strike — Значения цены исполнения опциона опцииЗначения цены исполнения опциона опции задали неотрицательные целые числа с помощью в качестве NINST- NSTRIKES вектор из значений цены исполнения опциона.
Типы данных: single | double
ExerciseDates — Осуществите дату опции (европеец, Бермуды или американец) Осуществите дату опции (европеец, Бермуды или американец) заданный как последовательные числа даты или векторы символов даты с помощью NINST- NSTRIKES или NINST- 2 вектор из для опции осуществляет даты.
Если европеец или опция Бермуд, ExerciseDates 1- 1 (Европеец) или 1- NSTRIKES (Бермуды) вектор из дат осуществления. Для европейской опции существует только один ExerciseDate на дате окончания срока действия опции.
Если американская опция, то ExerciseDates 1- 2 вектор из контуров даты осуществления. Опция тренируется в любую дату между или включая пару дат на той строке. Если существует только один non-NaN дата, или если ExerciseDates 1- 1, опция тренируется между Settle дата и один перечисленный ExerciseDate.
Типы данных: double | char | cell
AmericanOpt — Тип опции[0,1]Тип опции, заданный как NINST- 1 положительный целочисленный скаляр отмечает с помощью значений:
0 — Европеец/Бермуды
1 — Американец
Типы данных: single | double
Spread — Количество пунктов по ссылочному уровнюКоличество пунктов по ссылочному уровню, заданному как вектор из неотрицательных целых чисел для количества инструментов (NINST)-by-1).
Типы данных: single | double
Settle — Расчетные дни долгового обязательства с плавающей ставкойValuationDate из Дерева BDT (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор из последовательных чисел даты | вектор символов даты | массив ячеек векторов символов датыРасчетные дни долгового обязательства с плавающей ставкой, заданного как последовательные числа даты или векторы символов даты с помощью NINST- 1 вектор из дат.
Примечание
Settle дата каждого долгового обязательства с плавающей ставкой назначена к ValuationDate из дерева BDT. Аргумент Settle долгового обязательства с плавающей ставкой проигнорирован.
Типы данных: double | cell | char
Maturity — Дата погашения долгового обязательства с плавающей ставкойДата погашения долгового обязательства с плавающей ставкой, заданная как последовательные числа даты или векторы символов даты с помощью NINST- 1 вектор из дат.
Типы данных: double | cell | char
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[Price,PriceTree]=optfloatbybdt(BDTTree,OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt,Spread,Settle,Maturity,'FloatReset',4,'Basis',7) FloatReset — Частота платежей в год[1,2,3,4,6,12] | вектор из положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12]Частота платежей в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FloatReset' и положительные целые числа для значений [1,2,3,4,6,12] в NINST- 1 вектор.
Примечание
Платежи по долговым обязательствам с плавающей ставкой (FRNs) определяются эффективной процентной ставкой между датами сброса. Если период сброса для FRN охватывает больше чем один древовидный уровень, вычисление оплаты становится невозможным из-за повторно объединяющейся природы дерева. Таким образом, древовидный путь, соединяющий две последовательных даты сброса, не может быть исключительно определен, потому что будет больше чем один возможный путь для соединения этих двух платежных дней.
Типы данных: double
Basis — Базис дневного количества инструмента[1...13] | вектор из положительных целых чисел набора [1...13]Базис дневного количества инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и положительное целое число с помощью NINST- 1 вектор. Basis значение представляет базис, используемый при пересчитывании на год входного дерева форвардного курса.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Типы данных: double
Principal — Основные значенияОсновные значения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Principal' и неотрицательные значения с помощью NINST- 1 вектор или NINST- 1 массив ячеек отвлеченных основных сумм. При использовании NINST- 1 массив ячеек, каждым элементом является NumDates- 2 массив ячеек, где первый столбец является датами и вторым столбцом, является сопоставленной основной суммой. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.
Типы данных: double | cell
Options — Структура, содержащая производные, оценивая опцииСтруктура, содержащая производные, оценивая опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Options' и структура получена из использования derivset.
Типы данных: struct
EndMonthRule — Флаг правила конца месяцаПравило конца месяца отмечает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule' и неотрицательное целое число [0, 1] использование NINST- 1 вектор. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: double
Price — Ожидаемые цены опции долгового обязательства с плавающей ставкой во время 0Ожидаемые цены опции долгового обязательства с плавающей ставкой во время 0 возвращены как скаляр или NINST- 1 вектор.
PriceTree — Структура деревьев, содержащих векторы из цен опции в каждом узле Структура деревьев, содержащих векторы из цен на инструменты и начисленных процентов и вектор времен наблюдения для каждого узла, возвращенного как:
PriceTree.PTree содержит цены опции.
PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.
floating-rate note option является помещенным или колл-опционом на долговом обязательстве с плавающей ставкой.
Financial Instruments Toolbox™ поддерживает три типа пут- и колл-опционов на долговых обязательствах с плавающей ставкой:
Американская опция — опция, что вы осуществляете любое время до его даты истечения срока.
Европейская опция — опция, которую вы осуществляете только на ее дату истечения срока.
Опция Бермуд — опция Бермуд напоминает гибрид американских и европейских опций; можно только осуществить его в предопределенные даты, обычно ежемесячно.
Для получения дополнительной информации см. Опции Долгового обязательства с плавающей ставкой.
bdttree | cfbybdt | capbybdt | swapbybdt | floorbybdt | floatbybdt | bondbybdt | instoptfloat
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.