zerorates

Вычислите нулевые уровни для parametercurve объект

свернуть все на странице

Синтаксис

outRates = zerorates(obj,inpDates)
outRates = zerorates(___,inpComp,inpBasis)

Описание

пример

outRates = zerorates(obj,inpDates) вычисляет нулевые уровни для parametercurve объект (obj) на основе inpDates.

пример

outRates = zerorates(___,inpComp,inpBasis) задает опции в дополнение к любой из комбинаций входных аргументов в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте parametercurve объект с помощью parametercurve. 

PCobj = parametercurve('zero',datetime(2019,9,15),@(t)polyval([-0.0001 0.003 0.02],t),'Compounding',4,'Basis',5,'Parameters',[-0.0001 0.003 0.02])
PCobj = 
  parametercurve with properties:

              Type: "zero"
            Settle: 15-Sep-2019
       Compounding: 4
             Basis: 5
    FunctionHandle: @(t)polyval([-0.0001,0.003,0.02],t)
        Parameters: [-1.0000e-04 0.0030 0.0200]

Вычислите нулевые уровни с помощью zerorates.

CurveSettle = datetime(2019,9,15);
outRates = zerorates(PCobj,CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)
outRates = 1×24

    0.0202    0.0205    0.0207    0.0210    0.0212    0.0215    0.0217    0.0219    0.0222    0.0224    0.0226    0.0229    0.0231    0.0233    0.0235    0.0238    0.0240    0.0242    0.0244    0.0247    0.0249    0.0251    0.0253    0.0255

Входные параметры

свернуть все

parametercurve объект в виде ранее созданного parametercurve объект.

Типы данных: object

Введите даты в виде скаляра или NPOINTS- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строк. StartDates должен быть ранее, чем EndDates.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

(Необязательно) Входная частота соединения в виде скалярного числового использования одного из поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

(Необязательно) Входной базис дневного количества в виде скалярного целого числа.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нулевые уровни, возвращенные как числовое.

Смотрите также

| | | |

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте