predict

Предскажите воздействие в значении по умолчанию

свернуть все на странице

Синтаксис

predictedEAD = predict(eadModel,data)
predictedEAD = predict(___,Name,Value)

Описание

пример

predictedEAD = predict(eadModel,data) вычисляет воздействие в значении по умолчанию (EAD).

При использовании Regression модель, predict функция работает с базовой компактной статистической моделью и затем преобразовывает ожидаемые значения назад к шкале EAD.

пример

predictedEAD = predict(___,Name,Value) задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как использовать fitEADModel создать Tobit модель и затем предсказывает значения воздействия в значении по умолчанию (EAD).

Загрузите данные EAD

Загрузите данные EAD. 

load EADData.mat
head(EADData)
ans=8×6 table
    UtilizationRate    Age     Marriage        Limit         Drawn          EAD    
    _______________    ___    ___________    __________    __________    __________

        0.24359        25     not married         44776         10907         44740
        0.96946        44     not married    2.1405e+05    2.0751e+05         40678
              0        40     married        1.6581e+05             0    1.6567e+05
        0.53242        38     not married    1.7375e+05         92506        1593.5
         0.2583        30     not married         26258        6782.5        54.175
        0.17039        54     married        1.7357e+05         29575        576.69
        0.18586        27     not married         19590          3641        998.49
        0.85372        42     not married    2.0712e+05    1.7682e+05    1.6454e+05


rng('default');
NumObs = height(EADData);
c = cvpartition(NumObs,'HoldOut',0.4);
TrainingInd = training(c);
TestInd = test(c);

Выберите Model Type

Выберите тип модели для Tobit или Regression.

ModelType = "Tobit";

Выберите Conversion Measure

Выберите меру по преобразованию для значений отклика EAD.

ConversionMeasure = "LCF";

Создайте Tobit Модель EAD

Используйте fitEADModel создать Tobit модель с помощью EADData.

eadModel = fitEADModel(EADData,ModelType,'PredictorVars',{'UtilizationRate','Age','Marriage'}, ...
    'ConversionMeasure',ConversionMeasure,'DrawnVar','Drawn','LimitVar','Limit','ResponseVar','EAD');
disp(eadModel);
  Tobit with properties:

        CensoringSide: "both"
            LeftLimit: 0
           RightLimit: 1
              ModelID: "Tobit"
          Description: ""
      UnderlyingModel: [1x1 risk.internal.credit.TobitModel]
        PredictorVars: ["UtilizationRate"    "Age"    "Marriage"]
          ResponseVar: "EAD"
             LimitVar: "Limit"
             DrawnVar: "Drawn"
    ConversionMeasure: "lcf"

Отобразите базовую модель. Переменная отклика базовой модели является преобразованием данных об ответе EAD. Используйте 'LimitVar' и 'DrawnVar' аргументы name-value, чтобы изменить преобразование.

disp(eadModel.UnderlyingModel);
Tobit regression model:
     EAD_lcf = max(0,min(Y*,1))
     Y* ~ 1 + UtilizationRate + Age + Marriage

Estimated coefficients:
                             Estimate         SE         tStat       pValue 
                            __________    __________    ________    ________

    (Intercept)                0.22735      0.025254      9.0025           0
    UtilizationRate            0.47364      0.016435      28.818           0
    Age                     -0.0013929    0.00061973     -2.2477    0.024646
    Marriage_not married     -0.006888       0.01213    -0.56784     0.57017
    (Sigma)                    0.36419     0.0038798      93.868           0

Number of observations: 4378
Number of left-censored observations: 0
Number of uncensored observations: 4377
Number of right-censored observations: 1
Log-likelihood: -1791.06

Предскажите EAD

Предсказание EAD работает с базовой компактной статистической моделью и затем преобразовывает ожидаемые значения назад к шкале EAD. Можно задать predict функция с различными вариантами для 'ModelLevel' аргумент значения имени. 

predictedEAD = predict(eadModel, EADData(TestInd,:),'ModelLevel','ead');
predictedConversion = predict(eadModel, EADData(TestInd,:),'ModelLevel','ConversionMeasure');

Входные параметры

свернуть все

Воздействие в модели по умолчанию в виде ранее созданного Regression или Tobit объектное использование fitEADModel.

Типы данных: object

Данные в виде NumRows- NumCols таблица с предиктором и значениями отклика. Имена переменных и типы данных должны быть сопоставимы с базовой моделью.

Типы данных: table

Аргументы name-value

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: predictedEAD = predict(eadModel,EADData(TestInd,:),'ModelLevel','ead')

Уровень модели в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ModelLevel' и вектор символов или строка.

Примечание

Regression модели поддерживают все три уровня модели, но Tobit модель поддерживает уровни модели только для 'ead' и 'conversionMeasure'.

Типы данных: char | string

Выходные аргументы

свернуть все

Воздействие в ожидаемых значениях по умолчанию, возвращенных как NumRows- 1 числовой вектор.

Больше о

свернуть все

Предсказание с моделями EAD

Используйте модель Регрессии или Товита, чтобы предсказать EAD.

Regression или Tobit Модели EAD сначала предсказывают на преобразованном пробеле с помощью базовой модели линейной регрессии, и затем применяют обратное преобразование, чтобы возвратить предсказания по шкале EAD.

Ссылки

[1] Baesens, Барт, Дэниел Роеш и Харальд Шойле. Аналитика кредитного риска: техники измерений, приложения и примеры в SAS. Вайли, 2016.

[2] Беллини, Тициано. МСФО 9 и моделирование кредитного риска CECL и валидация: практическое руководство с примерами работало в R и SAS. Сан-Диего, CA: Elsevier, 2019.

[3] Браун, Иэн. Разработка Моделей Кредитного риска Используя Шахтера Предприятия SAS и SAS/STAT: Теория и Приложения. SAS Institute, 2014.

[4] Roesch, Дэниел и Харальд Шойле. Глубокий Кредитный риск. Независимо опубликованный, 2020.

Смотрите также

| | | | | |

Темы

Введенный в R2021b

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте