gpcdf

Обобщенная кумулятивная функция распределения Парето

Синтаксис

p = gpcdf(x,k,sigma,theta)
p = gpcdf(x,k,sigma,theta,'upper')

Описание

p = gpcdf(x,k,sigma,theta) возвращает cdf распределения обобщенного Парето (GP) с индексом хвоста (форма) параметр k, масштабный коэффициент sigma, и порог (местоположение) параметр, theta, оцененный в значениях в x. Размер p общий размер входных параметров. Скалярные функции ввода как постоянная матрица одного размера с другими входными параметрами.

p = gpcdf(x,k,sigma,theta,'upper') возвращает дополнение cdf распределения обобщенного Парето (GP), с помощью алгоритма, который более точно вычисляет экстремальные верхние вероятности хвоста.

Значения по умолчанию для k\sigma, и theta 0, 1, и 0, соответственно.

Когда k = 0 и theta = 0, GP эквивалентен экспоненциальному распределению. Когда k > 0 и theta = sigma/k, GP эквивалентен распределению Парето с масштабным коэффициентом, равным sigma/k и параметр формы равняется 1/k. Среднее значение GP не конечно когда k≥ 1 , и отклонение не конечно когда k≥ 1/2 . Когда k≥ 0 , GP имеет положительную плотность для

x > theta, или, когда

k < 0, 0xθσ1k.

Ссылки

[1] Embrechts, P., К. Клюппельберг и Т. Микош. Моделирование экстремальных Событий для страховки и финансов. Нью-Йорк: Спрингер, 1997.

[2] Kotz, S. и С. Нэдараджа. Распределения экстремума: теория и приложения. Лондон: нажатие имперского колледжа, 2000.

Расширенные возможности

Генерация кода C/C++
Генерация кода C и C++ с помощью MATLAB® Coder™.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте