Для условной средней образцовой оценки estimate требует модели arima и вектора одномерных данных временных рядов. Модель задает параметрическую форму условной средней модели, которую оценивает estimate. estimate возвращает адаптированные значения для любых параметров во входной модели со значениями NaN. Если вы передаете T×r внешняя ковариационная матрица в аргументе X, то estimate возвращает оценки регрессии r. Если вы задаете non-NaN значения для каких-либо параметров, estimate просматривает эти значения как ограничения равенства и соблюдает их во время оценки.
Например, предположите, что вы оцениваете модель без постоянного термина. Задайте 'Constant',0 в модели, которую вы передаете в estimate. estimate просматривает это non-NaN значение как ограничение равенства и не оценивает постоянный термин. estimate также соблюдает все заданные ограничения равенства при оценке параметров без ограничений равенства. Можно установить подмножество коэффициентов регрессии к константе и оценить остальных. Например, предположите, что ваша модель называется model. Если ваша модель имеет три внешних коварианта, и вы хотите оценить два из них и установить другой на один к 5, затем задать model.Beta = [NaN 5 NaN].
estimate опционально возвращает ковариационную матрицу отклонения для предполагаемых параметров. Порядок параметра в этой матрице:
Постоянный
Ненулевые коэффициенты AR в положительных задержках (AR)
Ненулевые сезонные коэффициенты AR в положительных задержках (SAR)
Ненулевые коэффициенты MA в положительных задержках (MA)
Ненулевые сезонные коэффициенты MA в положительных задержках (SMA)
Коэффициенты регрессии (когда вы задаете X),
Параметры отклонения (скаляр для моделей постоянного отклонения, вектора дополнительных параметров в противном случае)
Степени свободы (только инновационное распределение t)
Если какой-либо параметр, известный оптимизатору, имеет ограничение равенства, то соответствующая строка и столбец ковариационной матрицы отклонения имеет весь 0s.
В дополнение к заданным пользователями ограничениям равенства estimate устанавливает любой AR или коэффициент MA с оценкой меньше, чем 1e-12 в значении, равном 0.