Exponenta Banner

blsgamma

Чувствительность Блэка-Шоулза к базовому изменению дельты

свернуть все на странице

Синтаксис

Gamma = blsgamma(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)
Gamma = blsgamma(___,Yield)

Описание

пример

Gamma = blsgamma(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) возвращает гамму, чувствительность дельты, чтобы измениться в цене базового актива. blsgamma использует normpdf, функцию плотности вероятности в Statistics and Machine Learning Toolbox™.

Примечание

blsgamma может обработать другие типы, лежит в основе как фьючерсы и Валюты. При оценке фьючерсов (Черная модель), введите входной параметр Yield как:

Yield = Rate
При оценке валют (модель Garman-Kohlhagen), введите входной параметр Yield как:
Yield = ForeignRate
то, где ForeignRate постоянно составлен, пересчитало на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.

пример

Gamma = blsgamma(___,Yield) добавляет дополнительный аргумент для Yield.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как найти гамму, чувствительность дельты к изменению в цене базового актива.

Gamma = blsgamma(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
Gamma = 0.0512

Входные параметры

свернуть все

Текущая цена базового актива, заданного как числовое значение.

Типы данных: double

Цена исполнения опции, заданной как числовое значение.

Типы данных: double

Пересчитанный на год, постоянно составляемая безрисковая норма прибыли по жизни опции, заданной как положительное десятичное значение.

Типы данных: double

Время (в годах) к истечению опции, заданной как числовое значение.

Типы данных: double

Пересчитанная на год энергозависимость цен активов (пересчитанное на год стандартное отклонение постоянно составляемого актива возвращаются), заданный как положительное десятичное значение.

Типы данных: double

(Необязательно) Пересчитанный на год, постоянно составляемая доходность базового актива по жизни опции, заданной как десятичное значение. Например, для опций, записанных на индексах запаса, Yield мог представлять дивидендную доходность. Для опций валюты Yield мог быть внешней безрисковой процентной ставкой.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Delta, чтобы измениться в цене базового актива, возвращенной как числовое значение.

Ссылки

[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка