Чувствительность Блэка-Шоулза к базовой волатильности цен
Vega = blsvega(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)
Vega = blsvega(___,Yield)
скорость изменения значения опции относительно энергозависимости базового актива. Vega
= blsvega(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)blsvega
использует normpdf
, нормальную функцию плотности вероятности в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
blsvega
может обработать другие типы, лежит в основе как фьючерсы и Валюты. При оценке фьючерсов (Черная модель), введите входной параметр Yield
как:
Yield = Rate
Yield
как:Yield = ForeignRate
ForeignRate
постоянно составлен, пересчитало на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.
[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.