Чувствительность Блэка-Шоулза к базовой волатильности цен
Vega = blsvega(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)Vega = blsvega(___,Yield) скорость изменения значения опции относительно энергозависимости базового актива. Vega = blsvega(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)blsvega использует normpdf, нормальную функцию плотности вероятности в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
blsvega может обработать другие типы, лежит в основе как фьючерсы и Валюты. При оценке фьючерсов (Черная модель), введите входной параметр Yield как:
Yield = Rate
Yield как:Yield = ForeignRate
ForeignRate постоянно составлен, пересчитало на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.
[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.