Эластичность Блэка-Шоулза
[CallEl,PutEl] = blslambda(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)
[CallEl,PutEl] = blslambda(___,Yield)
[
возвращает эластичность опции. CallEl
,PutEl
] = blslambda(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)CallEl
является эластичностью колл-опциона или фактором рычагов, и PutEl
является эластичностью пут-опциона или фактором рычагов. Эластичность (рычаги положения опции) измеряет процентное изменение в цене опции на 1 процентное изменение в цене базового актива. blslambda
использует normcdf
, нормальную кумулятивную функцию распределения в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
blslambda
может обработать другие типы, лежит в основе как фьючерсы и Валюты. При оценке фьючерсов (Черная модель), введите входной параметр Yield
как:
Yield = Rate
Yield
как:Yield = ForeignRate
ForeignRate
постоянно составлен, пересчитало на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.
[1] Daigler, R. Торговля расширенными настройками. McGraw-Hill, 1993.