Совокупный доход фиксированной облигации на предъявителя
[BondEquiv,EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price,CouponRate,Settle,Maturity,ReinvestRate)
[BondEquiv,EffectiveRate] = bndtotalreturn(___,Name,Value)
[
вычисляет совокупный доход для фиксированных облигаций на предъявителя к зрелости или к определенному инвестиционному горизонту.BondEquiv
,EffectiveRate
] = bndtotalreturn(Price
,CouponRate
,Settle
,Maturity
,ReinvestRate
)
[
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". BondEquiv
,EffectiveRate
] = bndtotalreturn(___,Name,Value
)
Используйте bndtotalreturn
, чтобы вычислить совокупный доход для фиксированной облигации на предъявителя, учитывая инвестиционную дату горизонта.
Задайте фиксированную облигацию на предъявителя.
Price = 101; CouponRate = 0.05; Settle = '15-Nov-2011'; Maturity = '15-Nov-2031'; ReinvestRate = 0.04;
Вычислите совокупный доход к зрелости.
[BondEquiv, EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price, CouponRate, ...
Settle, Maturity, ReinvestRate)
BondEquiv = 0.0460
EffectiveRate = 0.0466
Задайте инвестиционный горизонт.
HorizonDate = '15-Nov-2021'; [BondEquiv, EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price, CouponRate, ... Settle, Maturity, ReinvestRate, 'HorizonDate', HorizonDate)
BondEquiv = 0.0521
EffectiveRate = 0.0528
Выполните анализ сценариев реинвестиционного уровня.
ReinvestRate = [0.03; 0.035; 0.04; 0.045; 0.05]; [BondEquiv, EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price, CouponRate, ... Settle, Maturity, ReinvestRate, 'HorizonDate', HorizonDate)
BondEquiv = 5×1
0.0557
0.0538
0.0521
0.0505
0.0490
EffectiveRate = 5×1
0.0565
0.0546
0.0528
0.0511
0.0496
Используйте bndtotalreturn
с входными параметрами datetime
, чтобы вычислить совокупный доход для фиксированной облигации на предъявителя, учитывая инвестиционную дату горизонта.
Price = 101; CouponRate = 0.05; Settle = datetime('15-Nov-2011','Locale','en_US'); Maturity = datetime('15-Nov-2031','Locale','en_US'); HorizonDate = datetime('15-Nov-2021','Locale','en_US'); ReinvestRate = 0.04; [BondEquiv, EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price, CouponRate, ... Settle, Maturity, ReinvestRate, 'HorizonDate', HorizonDate)
BondEquiv = 0.0521
EffectiveRate = 0.0528
Price
— Чистая цена в расчетный деньЧистая цена в расчетный день, заданный как скаляр или NINST
-by-1
вектор.
Типы данных: double
CouponRate
— Купонная ставкаКупонная ставка, заданная как скаляр или NINST
-by-1
вектор десятичных значений.
Типы данных: double
Settle
— Расчетный день фиксированной облигации на предъявителяРасчетный день фиксированной облигации на предъявителя, заданной как скаляр или NINST
-by-1
вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Если предоставлено как NINST
-by-1
вектор дат, расчетные дни могут отличаться, пока они перед датой Maturity
и HorizonDate
.
Типы данных: double
| char
| datetime
Maturity
— Дата погашения фиксированной облигации на предъявителяДата погашения фиксированной облигации на предъявителя, заданной как скаляр или NINST
-by-1
вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Типы данных: double
| char
| datetime
ReinvestRate
— Реинвестиционный уровеньРеинвестиционный уровень (уровень, заработанный путем переинвестирования купонов), заданный как скаляр или NINST
-by-2
вектор десятичных значений.
Типы данных: double
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми.
Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение.
Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[BondEquiv,EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price,CouponRate,Settle,Maturity,ReinvestRate,'HorizonDate','15-Nov-2021')
'HorizonDate'
— Инвестиционная дата горизонтаMaturity
(значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор символов даты | datetimeИнвестиционная дата горизонта, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'HorizonDate'
и скаляра или NINST
-by-1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если HorizonDate
не задан, совокупный доход вычисляется к Maturity
.
Типы данных: double
| char
| datetime
'HorizonPrice'
— Цена в инвестиционную дату горизонтаReinvestRate
(значение по умолчанию) | числовойЦена в инвестиционную дату горизонта, заданную как пара, разделенная запятой, состоящая из 'HorizonPrice'
и скаляра или NINST
-by-1
вектор.
Если HorizonPrice
не задан, цена в HorizonDate
вычисляется на основе ReinvestRate
. Если HorizonDate
равняется дате Maturity
, HorizonPrice
проигнорирован, и совокупный доход к зрелости вычисляется на основе значения Face
.
Типы данных: double
'Period'
— Количество купонных платежей в год2
(значение по умолчанию) | числовой со значениями 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 6
или 12
Количество купонных платежей в год, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Period'
и скаляра или NINST
-by-1
вектор с помощью значений: 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 6
или 12
.
Типы данных: double
'Basis'
— Основание дневного количества0
(фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целые числа набора [0...13]
| вектор целых чисел набора [0...13]
Основание дневного количества, заданное как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Basis'
и скаляра или NINST
-by-1
вектор. Значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
'EndMonthRule'
— Флаг правила конца месяца1
(в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательный целочисленный 0
или 1
Флаг правила конца месяца, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'EndMonthRule'
и скаляра или NINST
-by-1
вектор. Это правило применяется только, когда Maturity
является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0
= Игнорирует правило, означая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1
= Установленное правило о, означая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
'IssueDate'
— Дата выпуска облигацийДата Выпуска облигаций, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'IssueDate'
и скаляра или NINST
-by-1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете IssueDate
, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.
Типы данных: double
| char
| datetime
'FirstCouponDate'
— Неправильная или нормальная первая дата купонаНеправильная или нормальная первая дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'FirstCouponDate'
и скаляра или NINST
-by-1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете FirstCouponDate
, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.
Типы данных: double
| char
| datetime
'LastCouponDate'
— Неправильная или нормальная последняя дата купонаНеправильная или нормальная последняя дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'LastCouponDate'
и скаляра или NINST
-by-1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете LastCouponDate
, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.
Типы данных: double
| char
| datetime
'StartDate'
— Передайте срок начала работы платежейПередайте срок начала работы платежей, заданных как пара, разделенная запятой, состоящая из 'StartDate'
и скаляра или NINST
-by-1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете StartDate
, эффективная дата начала является датой Settle
.
Типы данных: double
| char
| datetime
'Face'
— Номинальная стоимость связи100
(значение по умолчанию) | числовойНоминальная стоимость связи, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Face'
и скаляра или NINST
-by-1
вектор.
Типы данных: double
'CompoundingFrequency'
— Соединение частоты для вычисления урожая1
, 2
, 3
, 4
, 6
или 12
Соединение частоты для вычисления урожая, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'CompoundingFrequency'
и скаляра или NINST
-by-1
вектор.
1
— Ежегодное соединение
2
— Полугодовое соединение
3
— Соединение три раза в год
4
— Ежеквартально соединение
6
— Два раза в месяц соединение
12
— Ежемесячно соединение
По умолчанию основы SIA (0
-7
) и BUS/252
используют полугодовое соглашение соединения, и основы ICMA (8
-12
) используют ежегодное соглашение соединения.
Типы данных: double
'DiscountBasis'
— Основание раньше вычисляло коэффициенты дисконтирования для вычисления урожая[0...13]
| вектор целых чисел набора [0...13]
Основание раньше вычисляло коэффициенты дисконтирования для вычисления урожая, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'DiscountBasis'
и скаляра или NINST
-by-1
вектор. Значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Поведение по умолчанию для основ SIA (0
-7
), чтобы использовать дневное количество actual/actual
, чтобы вычислить коэффициенты дисконтирования, и для дневных количеств ICMA (8
– 12
) и BUS/252
, чтобы использовать заданный DiscountBasis
.
Типы данных: double
BondEquiv
— Совокупный доход в связи эквивалентное основаниеСовокупный доход в связи эквивалентное основание, возвращенное как NUMBONDS
-by-1
вектор.
EffectiveRate
— Совокупный доход в эффективном основании уровняСовокупный доход в эффективном основании уровня, возвращенном как NUMBONDS
-by-1
вектор.
[1] Fabozzi, Франк Дж., Манн, Стивен V. Введение в аналитику фиксированного дохода: анализ относительного значения, меры по риску и оценка. Джон Вайли и сыновья, Нью-Йорк, 2010.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.