PortfolioCVaR | Создает объект PortfolioCVaR для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля и анализа |
checkFeasibility | Проверяйте выполнимость входных портфелей против объекта портфеля |
estimateBounds | Оцените глобальные нижние и верхние границы для набора портфелей |
Подтвердите проблему портфеля CVaR
Инструменты оптимизации портфеля специализировали функции, чтобы подтвердить наборы портфеля и портфели.
Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR
Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR для создания и моделирования портфеля подверженного риску значения условного выражения (CVaR).
