Exponenta Banner

date2time

Время и частота с дат

свернуть все на странице

Синтаксис

[TFactors,F] = date2time(Settle,Maturity)
[TFactors,F] = date2time(___,Compounding,Basis,EndMonthRule)

Описание

пример

[TFactors,F] = date2time(Settle,Maturity) вычисляет факторы времени, соответствующие составленным кавычкам уровня между датами Maturity и Settle. date2time является инверсией time2date.

пример

[TFactors,F] = date2time(___,Compounding,Basis,EndMonthRule) вычисляет факторы времени, соответствующие составленным кавычкам уровня между Settle и датами Maturity с помощью дополнительных входных параметров для Compounding, Basis и EndMonthRule. date2time является инверсией time2date.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Получить период date2time между '31 июля 2015' и '30 сентября 2015' с помощью фактического/фактического основания: 

date2time('31-Jul-2015', '30-Sep-2015', 2, 0, 1)
ans = 0.3333

При использовании date2time квази купон две квази даты купона вычисляются для связи со зрелостью, соответствующей входу Dates. В этом случае это было бы "30 сентября 2015". Предположение, что частотой соединения является 2, другая квази дата купона составляет шесть месяцев до этой даты. Принятие конца правила месяца существует, затем другая квази дата купона "31 марта 2015". Можно использовать эти две даты, чтобы вычислить общее количество фактических дней в период (который равняется 183). Учитывая это, часть времени между запуском и дата окончания фактического/фактического основания вычисляется можно следующим образом.

(Actual Days between Start Date and End Date)/(Actual Number of Days between Quasi Coupon Dates)

Существует 61 день между 31 июля 2015 и 30 сентября 2015 и 183 дня между квази датами купона ("31 марта 2015" и "30 сентября 2015"), который приводит к конечному результату 61/183 или точно 1/3.

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день, заданный как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения, заданная как скаляр или N-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Уровень, на котором входные нулевые уровни составлены, когда пересчитано на год, задал как скаляр с числовыми значениями: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 365 или –1. Позволенные значения заданы как:

  • 0 — Простой процент (никакое соединение)

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

  • 365 — Ежедневно соединение

  • -1 — Непрерывное соединение

Дополнительный аргумент Compounding определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (Disc):

  • Compounding = 0 для простого процента

    • Disc = 1/(1 + Z * T), где T время в годах и простом проценте, принимает ежегодные времена F = 1.

  • Compounding = 1, 2, 3, 4, 6, 12

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F является частотой соединения, Z, является нулевым уровнем, и T является временем в периодических модулях, например, T = F является одним годом.

  • Compounding = 365

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F является номером дней в базисном году и T, является многими днями, истекшими вычисленный основанием.

  • Compounding = -1

    • Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Основание дневного количества, заданное как целое число со значением 0 через 13 или N-by-1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: single | double

Правило конца месяца отмечает в течение месяца, имея 30 или меньше дней, заданных как скалярное неотрицательное целое число [0, 1] или использование N-by-1 вектор значений. Это правило применяется только, когда Maturity является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

  • 0 = Игнорирует правило, означая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установленное правило о, означая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Выходные аргументы

свернуть все

Факторы времени, соответствующие составленным кавычкам уровня между Settle и датами Maturity, возвратились как вектор.

Соединение частот, возвращенных как скаляр.

Больше о

свернуть все

Различие между yearfrac и date2time

Различие между yearfrac и date2time - то, что date2time считает полные периоды в целом целым числом, даже если номер фактических дней в периоды отличается. yearfrac не считает полные периоды.

Например,

yearfrac('1/1/2000', '1/1/2001', 9)
ans =

    1.0167

yearfrac для Basis 9 (ACT/360 ICMA) вычисляет 366/360 = 1.0167. Так, даже если даты имеют тот же месяц и дату с различием 1 в году, возвращенное значение не может быть точно 1. С другой стороны, date2time вычисляет один полный год: 

date2time('1/1/2000', '1/1/2001', 1, 9)
ans =

     1

Смотрите также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка