Exponenta Banner

cftimes

Факторы времени, соответствующие датам потока наличности связи

свернуть все на странице

Синтаксис

[TFactors] = cftimes(Settle,Maturity)
[TFactors] = cftimes(Settle,Maturity,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,StartDate)
[TFactors] = cftimes(Settle,Maturity,'ParameterName',ParameterValue, ...)

Описание

[TFactors] = cftimes(Settle,Maturity) определяет факторы времени, соответствующие потокам наличности связи или набору связей.

cftimes вычисляет фактор времени потока наличности, который является различием между расчетным днем и датой потока наличности в модулях полугодовых периодов купона. В вычислительных факторах времени используйте фактические/фактические базы ежедневного расчета процентов SIA навсегда факторные вычисления.

[TFactors] = cftimes(Settle,Maturity,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,StartDate) определяет факторы времени, соответствующие потокам наличности связи или набору связей, включая дополнительные входные параметры.

[TFactors] = cftimes(Settle,Maturity,'ParameterName',ParameterValue, ...) принимает дополнительные входные параметры как одну или несколько разделенных от запятой пар параметра/значения. 'ParameterName' является именем параметра в одинарных кавычках. ParameterValue является значением, соответствующим 'ParameterName'. Задайте пары параметра/значения в любом порядке. Имена являются нечувствительными к регистру.

Входные параметры

Settle

Расчетный день. Вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массива datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Maturity

Дата погашения. Вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массива datetime.

Упорядоченные пары входа или значения параметров

Введите следующие входные параметры с помощью упорядоченного синтаксиса или как пар параметра/значения. Вы не можете смешать упорядоченный синтаксис с парами параметра/значения.

Period

Купоны в год связи. Вектор целых чисел. Значениями является 0, 1, 2, 3, 4, 6 и 12.

Значение по умолчанию: 2

Basis

Основание дневного количества инструмента. Вектор целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Значение по умолчанию: 0

EndMonthRule

Правило конца месяца. Вектор. Это правило применяется только, когда Maturity является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней. 0 = игнорирует правило, означая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца. 1 = установленное правило о, означая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Значение по умолчанию: 1

IssueDate

Дата выпуска, заданная как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime, для связи.

FirstCouponDate

Дата, заданная как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime, когда связь делает свой первый купонный платеж. FirstCouponDate используется, когда связь имеет неправильный первый период купона. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа.

Значение по умолчанию: Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.

LastCouponDate

Последняя дата купона связи перед датой погашения, заданной как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime. LastCouponDate используется, когда связь имеет неправильный последний период купона. В отсутствие заданного FirstCouponDate заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи.

Значение по умолчанию: Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.

StartDate

Дата, когда связь на самом деле запускается (дата, с которой рассматривается поток наличности связи), задала как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime. Чтобы сделать инструментальный запуск форварда, задайте эту дату как будущую дату. Если вы не задаете StartDate, эффективная дата начала является датой Settle.

Пары значения параметров

Введите следующие входные параметры только как пары параметра/значения.

CompoundingFrequency

Соединение частоты для вычисления урожая. По умолчанию основы SIA (0–7) и BUS/252 используют полугодовое соглашение соединения и основы ICMA использование (8–12) ежегодное соглашение соединения.

DiscountBasis

Основание раньше вычисляло коэффициенты дисконтирования для вычисления урожая. Поведение по умолчанию для основ SIA, чтобы использовать фактическое/фактическое дневное количество, чтобы вычислить коэффициенты дисконтирования. Если вы используете дневные количества ICMA и BUS/252, заданные основы используются.

Выходные аргументы

TFactors

TFactors имеет строки NUMBONDS, и количество столбцов определяется максимальным количеством платежных дней потока наличности, требуемых содержать портфель связи. NaN s дополнен для связей, которые имеют меньше, чем максимальное количество платежных дней потока наличности.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как вычислить фактор времени потока наличности.

Settle = '15-Mar-1997';
Maturity = '01-Sep-1999';
Period = 2;
TFactors = cftimes(Settle, Maturity, Period)
TFactors = 1×5

    0.9239    1.9239    2.9239    3.9239    4.9239

Ссылки

Krgin, Dragomir. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. John Wiley & Sons, 2002.

Mayle, январь “методы вычислений стандартных защит: формулы ценных бумаг фиксированного дохода для аналитических мер”. SIA, Vol 2, январь 1994.

Stigum, Марсия и Франклин Робинсон. Денежный рынок и вычисления связи. McGraw-Hill, 1996.

Смотрите также

| | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка